在证券组合业绩评估中，使用夏普指数比特雷诺指数更为科学。（）

【名词&注释】

风险承受能力(risk bearing capacity)、历史数据(historical data)、金融资产(financial assets)、投资者(investor)、管理者、广泛应用、投资规模(investment scale)、收益率(return)、基本准则(basic standard)、基本方针(basic policy)

[判断题]在证券组合业绩评估中，使用夏普指数比特雷诺指数更为科学。（）

查看答案&解析 查看所有试题

学习资料：

[单选题]证券组合中不同类型证券之间的投资进行分配时，广泛应用的模型是（）。

A. 马柯威茨模型
B. 夏普因素模型
C. 风险对冲模型
D. 套利定价理论

[单选题]完全正相关的证券A和证券B，其中证券A方差为40%，期望收益率^(return)为16%，证券B的方差为20%，期望收益率^(return)为12%，那么证券组合25%A+75%B的期望收益率^(return)为（）。

A. 12%
B. 13%
C. 14%
D. 15%

[多选题]关于证券组合管理问题，以下说法正确的有（）。

A. 证券组合管理者的投资目标为赚钱第一
B. 客观和合适的投资目标应该是在盈利的同时，也承认可能发生的亏损
C. 证券投资政策反映了证券组合管理者的投资风格，并最终反映在投资组合中所包含的金融资产类型特征上
D. 证券投资政策是投资者为实现投资目标应遵循的基本方针^{(basic policy)}和基本准则^{(basic standard)}，包括确定投资目标、投资规模^{(investment scale)}和投资对象三方面的内容以及应采取的投资策略和措施等

[多选题]关于单个证券的风险度量，下列说法正确的是（）。

A. 单个证券的风险大小由未来可能收益率^(return)与期望收益率^(return)的偏离程度来反映
B. 单个证券可能的收益率^(return)越分散，其风险也就越大
C. 实际中我们也可使用历史数据来估计方差
D. 单个证券的风险大小在数学上由收益率^(return)的方差来度量

[单选题]在资本定价模型下，投资者甲的风险承受能力比投资者乙的风险承受能力强，那么（）。

A. 甲的无差异曲线比乙的无差异曲线向上弯曲的程度大
B. 甲的收益要求比乙大
C. 乙的收益比甲高
D. 相同的风险状态下，乙对风险的增加要求更多的风险补偿

本文链接：https://www.51bdks.net/show/99r83z.html