跨品种套利，是指利用两种或两种以上不同的（）的商品之间的期货

【名词&注释】

投资者(investor)、手续费(commission charge)、交易所(exchange)、工作日(working day)、股票买卖(stockjobbing)、买卖双方(both buyers)、中长期国债(middle-long national debt)、第一个(first)、芝加哥(chicago)

[单选题]跨品种套利，是指利用两种或两种以上不同的（）的商品之间的期货合约价格差异进行套利，以期在有利时机同时将这些合约对冲平仓获利。

A. 需要买进
B. 需要卖出
C. 且互不相关
D. 但相互关联

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学习资料：

[单选题]在美国国债期货报价中，报价由三部分组成，如“①118’②22③7”。其中，“7”代表（）。

A. 1/32点
B. 0.25/32点
C. 0.5/32点
D. 0.75/32点

[单选题]芝加哥^(chicago)商业交易所13周美国短期国债期货报价增加1个基点时，该合约增加（）。

A. 10美元
B. 12.5美元
C. 25美元
D. 31.25美元

[单选题]欧洲美元期货合约是一种（）。

A. 短期利率期货合约
B. 中期利率期货合约
C. 长期利率期货合约
D. 中长期利率期货合约

[单选题]美国13周利率期货合约在报价方式上采用（）。

A. 价格报价法
B. 指数报价法
C. 实际报价法
D. 利率报价法

[单选题]投资者以98.580价格买入3个月欧洲美元期货10手，以99.000价格平仓卖出。若不计交易费用，其收益为（）。

A. 42×10×10＝4200美元
B. 42×15×10＝6300美元
C. 42×25×10＝10500美元
D. 42×35×10＝14700美元

[单选题]美国中长期国债^{(middle-long national debt)}期货采用（）方式交割。

A. 集中交割
B. 转现交割
C. 净额交割
D. 实物交割

[多选题]以下CME10年国债期货不能进行交割的是（）。

A. 从交割月第一个^(first)工作日算起，该债券剩余期限为5年
B. 从交割月第一个^(first)工作日算起，该债券剩余期限为6年
C. 从交割月第一个^(first)工作日算起，该债券剩余期限为7年
D. 从交割月第一个^(first)工作日算起，该债券剩余期限为8年

[多选题]利用利率期货进行多头套期保值，主要是预期（）。

A. 市场利率会上升
B. 市场利率会下跌
C. 债券价格会上升
D. 债券价格会下降

[单选题]假设2月1日现货指数为1600点，市场利率为6%，年指数股息率为1.5%，借贷利息差为0.5%，期货合约买卖手续费双边为0.3个指数点，同时，市场冲击成本也是0.3个指数点，股票买卖双方，双边手续费及市场冲击成本各为成交金额的0.6%，5月30日的无套利区是（）。

A. ［1604.8，1643.2］
B. ［1604.2，1643.8］
C. ［1601.53，1646.47］
D. ［1602.13，1645.87］

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