第五章操作风险管理题库2022模拟在线题库172

1. [单选题]使用高级计量法^{(advanced measurement approaches)}的过程中，除了使用实际损失数据或情景分析损失数据外，商业银行在全行层面使用的风险评估方法还必须考虑()。

A. 宏观环境和外部控制
B. 关键的业务经营环境和内部控制
C. 监管环境和市场竞争
D. 国家环境和政策风险

2. [多选题]在操作风险的自我评估的过程中，依据评审对象的不同，可采用的方法有()。

A. 流程分析法
B. 情景模拟法
C. 风险地图法
D. 调查问卷法
E. 损失分布法

3. [单选题]在用标准法计量操作风险监管资本时，私人银行业务和投资银行业务的操作风险资本要求系数B分别为（）。

A. 18%，18%
B. 15%，12%
C. 12%，18%
D. 15%，18%

4. [单选题]下列关于操作风险的说法，正确的是（）。

A. 可以采用一种通用的方法对各类操作风险进行准确的识别和计量
B. 操作风险事件前后之间有关联，但是单个的操作风险因素与操作性损失之间并不存在可以定量界定的数量关系，个体性较强
C. 操作风险的风险因素全部来源于银行的业务操作，属于银行的内生风险
D. 操作风险管理不善，不会引起风险的转化，导致其他风险的产生

5. [单选题]"既要有定期的年度评估，又要根据内部风险管理需要和外部风险信息等情况，开展触发式评估工作"是描述操作风险评估的（）。

A. 静态管理原则
B. 业务流程所有人负第一评估责任原则
C. 动态管理原则
D. 重要性原则

6. [多选题]下列商业银行业务^{(commercial banking)}中，用标准法计算的操作风险资本要求系数β为18%的业务条线有（）。

A. 证券投资基金托管
B. 并购重组服务
C. 单位贷款
D. 交易账户人民币理财产品
E. 债券结算代理

7. [多选题]下列关于操作风险说法，正确的有（）。

A. 操作风险事件前后之间有关联，但是单个的操作风险因素与操作性损失之间并不存在可以定量界定的数量关系，个体性较强
B. 操作风险已被纳入资本充足率测算范围
C. 操作风险产生的原因不同于信用风险和市场风险，所以操作风险不会引发信用风险和市场风险
D. 业务规模小、交易量小、结构变化不太迅速的业务领域，虽然操作风险造成的损失不一定低，但是发生操作风险的频率相对较低
E. 操作风险管理只针对发生频率低、造成损失相对较高的大规模舞弊、自然灾害等，而可以忽略发生频率高、造成损失相对较低的日常业务流程处理上的小错误

8. [多选题]下列关于次贷危机中产生的风险的说法，正确的有（）。

A. 由于盲目追求市场份额与业务增长，银行在人员与流程管理上存在相应缺陷，业务人员^{(business operation personnel)}对客户审查不利，造成信用不良的客户违约，产生大量坏账，操作风险转化为信用风险
B. 次级抵押贷款整体违约率上升，导致次级抵押贷款支持证券的违约风险相应上升，这些证券的信用评级被独立评级机构显著调低，证券市场价格大幅缩水，持有这些资产的金融机构的账面价值也发生同样程度的缩水，引发信用风险
C. 随着逾期坏账与丧失抵押品赎回权的数量快速增加，金融机构出现融资困难，遭遇挤兑风潮，市场风险转化为流动性风险
D. 银行过度依赖外包公司营销，缺乏流程监控机制，造成信用不良的客户违约，产生大量坏账，操作风险转化为信用风险
E. 次级抵押贷款不适当的证券化，造成贷款机构因风险的转移放松了贷款的审核和监测，放任操作风险因子扩大，为次贷危机埋下了伏笔

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