王先生以0.2元每股的价格买入1张行权价为20元的甲股票认购期权C1

【名词&注释】

投资者(investor)、盈亏平衡点(break-even point)、无风险利率(risk-free interest rate)、希腊字母(greek character)、到期日(due date)、期权权利金(premium of option)

[单选题]王先生以0.2元每股的价格买入1张行权价为20元的甲股票认购期权C1（合约单位为10000股），买入1张行权价为24元的甲股票认购期权C2，股票在到期日^{(due date)}价格为22元，则王先生买入的认购期权（）。

A. A、C1行权，C2不行权
B. B、C1行权，C2行权
C. C、C1不行权，C2不行权
D. D、C1不行权，C2行权

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学习资料：

[单选题]对于现价为12元的某一标的证券，其行权价格为10元、只有1天到期的认购期权权利金^{(premium of option)}价格为2.15元，则该认购期权合约的Delta值大致为（）。

A. A、0.52
B. B、-0.99
C. C、0.12
D. D、0.98

[单选题]下列哪一个值可能是某个认购期权的Delta（）。

A. A、-1
B. B、-0.5
C. C、0.5
D. D、1.5

[单选题]希腊字母delta反映的是（）。

A. A、权利金随股价变化程度
B. B、权利金随股价凸性变化程度
C. C、权利金随时间变化程度
D. D、权利金随市场无风险利率变化程度

[单选题]假设认购期权价格1元，正股价格10元，delta为0.5，则该期权的杠杆为（）。

A. A、0.5倍
B. B、1倍
C. C、5倍
D. D、10倍

[单选题]某认购期权的标的资产从34.30元上升到36.30元，其期权价格由1.21元上升到1.79元，则其delta均值约为（）。

A. A、14%
B. B、29%
C. C、58%
D. D、74%

[单选题]某股票现价为48元，投资者小明预期该股票的价格未来会上涨，因此买了一份三个月到期的认购期权，执行价格为50元，为此他支付了1元的权利金，如果到期日^{(due date)}该股票的价格为53元，则小明星此项交易的每股到期收益为（）。

A. A、1元
B. B、2元
C. C、3元
D. D、4元

[单选题]对于认沽期权买入开仓的投资者来说（）。

A. A、必须持有标的股票
B. B、持有股票即可，不一定是标的股票
C. C、不必持有标的股票
D. D、以上说法都不正确

[单选题]认购期权买入开仓的到期日^{(due date)}盈亏平衡点的计算，以下描述正确的是（）。

A. A、到期日^{(due date)}盈亏平衡点=买入期权的行权价格+买入期权的权利金
B. B、到期日^{(due date)}盈亏平衡点=买入期权的行权价格-买入期权的权利金
C. C、到期日^{(due date)}盈亏平衡点=标的股票的到期价格-买入期权的权利金
D. D、到期日^{(due date)}盈亏平衡点=标的股票的到期价格+买入期权的权利金

[单选题]投资者小明预期未来丙股票会下跌，因而买入一份该股票认沽期权，行权价为55元，权利金为3元。则当该股票为（）元时，小明的每股到期收益为0，即既不获利也不亏损。

A. A、52
B. B、54
C. C、56
D. D、58

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