关于Black-Scholes期权定价模型，说法不正确的是（）。

【名词&注释】

股票价格(stock price)、投资者(investor)、权利金(royalty)、盈亏平衡点(break-even point)、最接近(immediateness)、到期日(due date)

[单选题]关于Black-Scholes期权定价模型，说法不正确的是（）。

A. A、1973年首次提出
B. B、由FischerBlack和MyronScholes提出
C. C、用于计算欧式期权
D. D、用于计算美式期权

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学习资料：

[单选题]投资者买入开仓虚值认沽期权的主要目的是（）。

A. A、认为标的证券价格将会在期权续存期内大幅下跌
B. B、认为标的证券价格将会在期权续存期内大幅上涨
C. C、认为标的证券价格将会在期权续存期内小幅下跌
D. D、认为标的证券价格将会在期权续存期内小幅上涨

[单选题]关于期权合约终结，说法错误的是（）。

A. A、期权买方到期日^{(due date)}放弃权利后，仓位仍然存在
B. B、期权被行权后，仓位将不再存在
C. C、期权买方到期日^{(due date)}放弃权利后，仓位将不再存在
D. D、平仓后投资者不再持有任何仓位，也不再有任何权利

[单选题]已知当前股价为10元，该股票行权价格为9元的认沽期权的权利金是1元，则买进认沽期权的盈亏平衡点是每股（）元。

A. A、10
B. B、9
C. C、8
D. D、7

[单选题]认沽期权的Delta值为（）。

A. A、0
B. B、正数
C. C、负数
D. D、都有可能

[单选题]认购实值期权delta值的取值范围最接近^{(immediateness)}下列哪项（）。

A. A、0.00
B. B、0.50
C. C、-0.5
D. D、-1

[单选题]3.实值认购期权在到期时投资者不进行行权，则期权到期后价值变为（）。

A. A、内在价值
B. B、时间价值
C. C、零
D. D、权利金

[单选题]某投资者买入一份执行价格为65元的认购期权，权利金为2元（每股），期权到期日^{(due date)}的股票价格为70元，则该投资者的损益为（）元。

A. A、-2
B. B、2
C. C、3
D. D、5

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