关于下行风险说法不正确的是（）。

【名词&注释】

蒙特卡洛(monte carlo)、历史数据(historical data)、系统性风险(systematic risk)、信用风险(credit risk)、计算公式(calculation formula)、发行人、货币基金(money fund)、无风险利率(risk-free interest rate)、投资集中度、持股集中度(stock holding degree)

[单选题]关于下行风险说法不正确的是（）。

A. 下行风险是指由于市场变化，未来价格走势低于投资者预期价位
B. 下行风险是投资者可能需要承担的损失
C.

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学习资料：

[单选题]不同类型的股票基金所面临的风险不同，（）往往是投资回报的来源，是投资组合需要主动暴露的风险。

A. 系统性风险
B. 非系统性风险
C. 利率风险
D. 汇率风险

[单选题]（）是对风险因子的暴露程度。

A. 在险价值
B. 风险收益
C. 风险价值
D. 风险敞口

[单选题]反映股票基金风险大小的指标不包括（）。

A. 久期
B. 持股集中度^{(stock holding degree)}
C. 净值增长率标准差
D. 行业投资集中度

[单选题]债券基金指的是基金资产（）以上投资于债券的基金。

A. 60%
B. 70%
C. 80%
D. 90%

[单选题]有些风险敞口无法直接测量，但可以计算出风险因子的变化对组合价值的影响程度，这就是风险敏感度指标。下列不属于常见的风险敏感度指标是（）。

A. β系数
B. 久期
C. 凸性
D. 方差

[单选题]下列不属于最常用的VaR估算方法的是（）。

A. 参数法
B. 久期分析法
C. 蒙特卡洛模拟法
D. 历史模拟法

[单选题]治理流动性风险的主要措施不包括（）。

A. 制定流动性风险管理制度
B. 建立流动性预警机制
C. 进行流动性压力测试
D. 建立针对债券发行人的内部信用评级制度

[单选题]以下关于贝塔系数的说法不正确的是（）。

A. 贝塔系数是评估投资组合系统性风险的指标
B. 贝塔系数是使用历史数据计算的
C. 贝塔系数大于0时，该投资组合的价格变动方向与市场相反
D. 贝塔系数等于1时，该投资组合的价格变动幅度与市场相同

[单选题]关于股票基金的风险管理，以下说法不正确的是（）。

A. 股票基金可以通过分散投资降低系统性风险
B. 股票基金相对于混合基金、债券基金与货币基金^{(money fund)}，风险最高
C. 不同类型股票面临的系统性风险不同
D. 通常可以用贝塔系数衡量一只股票基金面临市场风险的大小

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