免疫策略的风险报酬结构与所追踪的债券市场指数的风险报酬结构近

【名词&注释】

理论基础(theoretical basis)、波动性(volatility)、债券市场(bond market)、选择权(option)、投资人(investor)、最小化(minimization)、发行人、抽样法(sampling method)、利息收入(interest income)、接近于(close to)

[判断题]免疫策略的风险报酬结构与所追踪的债券市场指数的风险报酬结构近似。（）

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学习资料：

[单选题]一般来说，指数构造中所包含的债券数量越少，由交易费用所产生的跟踪误差就（），由于投资组合与指数之间的不匹配所造成的跟踪误差就（）。

A. A．越小，越小
B. B．越大，越小
C. C．越小，越大
D. D．越大，越大

[单选题]预期理论暗含着一个假定是：不同期限的债券是可以（）的。

A. A．相互替代
B. B．不能相互替代
C. C．在一定条件下可以替代
D. D．互换

[单选题]指数化的方法中（）适合于证券数目较小的情况。

A. A．分层抽样法^{(sampling method)}
B. B．优化法
C. C．方差最小化法
D. D．相关系数最大法

[单选题]（）目的是使所管理的资产组合尽量接近于^{(close to)}某个债券市场指数的表现。

A. 指数化策略
B. 免疫策略
C. 股票策略
D. 债券策略

[多选题]对于有附加赎回选择权的债券来说，投资者面临的赎回风险来源于（）。

A. 可赎回债券的利息收入^{(interest income)}具有很大的不确定性
B. 债券发行人往往在利率走低时行使赎回权
C. 债券价格的波动性难预测
D. 限制了可赎回债券的上涨空间

[多选题]常用的收益率曲线策略包括（）。

A. 应急免疫
B. 子弹式策略
C. 两极策略
D. 梯式策略

[多选题]指数化的局限性包括（）。

A. 指数化策略不可以保证投资组合业绩与某种债券指数相同
B. 指数的业绩并不一定代表投资者的目标业绩
C. 与指数相配比也并不意味着资产管理人能够满足投资人的收益率需求目标
D. 指数构造过程中跟踪误差往往比较大

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