某基金收益率小于无风险利率的期数为3，该基金3期的收益率分别为

【名词&注释】

通货膨胀(inflation)、信用风险(credit risk)、汇率变动(change in exchange rate)、偏股型基金、偏债型基金、无风险利率(risk-free interest rate)、无风险收益率(risk free return)、分散化投资(diversified investment)、不可避免(inevitable)、经济形势下

[单选题]某基金收益率小于无风险利率的期数为3，该基金3期的收益率分别为6．5％，8．9％和12．8％，市场无风险收益率^{(risk free return)}为10％，该基金的下行风险标准差为（）。

A. 3.26％
B. 10.65％
C. 5.56％
D. 1.21％

查看答案&解析 查看所有试题

学习资料：

[单选题]（）是指债券发行人有可能在债券到期日之前回购债券的风险。

A. 信用风险
B. 购买力风险
C. 经济周期性波动风险
D. 提前赎回风险

[单选题]（）是对风险因子的暴露程度。

A. 在险价值
B. 风险收益
C. 风险价值
D. 风险敞口

[单选题]与其他指数基金一样，（）会不可避免^(inevitable)地承担所跟踪指数面临的系统性风险。

A. ETF
B. 混合基金
C. 股票基金
D. 债券基金

[单选题]下列不属于最常用的VaR估算方法的是（）。

A. 参数法
B. 久期分析法
C. 蒙特卡洛模拟法
D. 历史模拟法

[单选题]以下关于混合基金的说法不正确的是（）。

A. 混合基金通过投资于股市和债市，可灵活应对不同市场环境
B. 偏股型基金风险较高
C. 偏债型基金风险较高
D. 混合基金的投资风险主要取决于股票和债券的配置比例

[单选题]以下关于风险的说法不正确的是（）。

A. 风险管理的基础工作是测量风险
B. 选择合适的风险测量指标和科学的计算方法是正确度量风险的基础
C. 风险指标可以分为事前与事后两类
D. 事前指标通常用来评价一个组合在历史上的表现和风险情况

[单选题]关于市场风险，以下说法不正确的是（）。

A. 利率风险指的是因利率变化而产生的基金价值的不确定性
B. 购买力风险指的是作为基金利润主要分配形式的现金，可能由于通货膨胀等因素的影响而导致购买力下降
C. 基金不会追随经济总体趋向而发生变动。
D. 汇率风险指的是因汇率变动而产生的基金价值的不确定性。

[单选题]关于基金的流动性风险，以下说法不正确的是（）。

A. 流动性风险可表现为基金管理人由于个股市场流动性不足而无法按预期价格将股票卖出
B. 建立流动性预警机制可以预防流动性风险
C. 因利率变动产生的基金价值的不确定性是流动性风险
D. 基金流动性风险同时影响资金的供给与需求

[单选题]关于基金的信用风险，以下说法不正确的是（）。

A. 信用风险是指交易对象无力履约而给基金带来的风险
B. 信用风险可能发生在经济形势下滑的情况下
C. 分散化投资^{(diversified investment)}不能降低信用风险
D. 建立信用评级制度可以有效控制信用风险

本文链接：https://www.51bdks.net/show/7kod77.html