第三章信用风险管理题库2022考前模拟考试286

1. [单选题]CreditMetrics模型认为债务人的信用风险状况用债务人的()表示。

A. 资产规模
B. 信用等级
C. 盈利水平
D. 行为评分

2. [多选题]根据大多数国家的标准，现金流量表分为()。

A. 经营活动的现金流量表
B. 销售活动的现金流量表
C. 投资活动的现金流量表
D. 资金活动的现金流量表
E. 融资活动的现金流量表

3. [多选题]违约概率预测准确性的验证常用的方法包括()。

A. 二项分布检验
B. 卡方分布检验
C. 正态分布检验
D. 均匀分布检验
E. 检验给定年份某一等级PD预测准确性

4. [单选题]某1年期零息债券的年收益率为18.2%，假设债务人违约后回收率为20%，若1年期的无风险年收益率为4%，则根据KPMG风险中性定价模型得到上述债券在1年内的违约概率为（）。

A. 0.05
B. 0.10
C. 0.15
D. 0.20

5. [单选题]（）用来衡量企业所有者利用自有资金获得融资的能力，也用于判断企业的偿债资格和能力。

A. 盈利能力比率
B. 效率比率
C. 杠杆比率
D. 流动比率^{(current ratio)}

6. [多选题]下列关于压力测试的说法，不正确的有（）。

A. 压力测试帮助量化"肥尾"（FatTail）风险和重估模型假设
B. 压力测试不仅能说明事件的影响程度还可以说明事件发生的可能性
C. 压力测试越多，意味着风险管理水平越高
D. 压力测试可提高商业银行对其自身风险特征的理解，推动其对风险因素的监控
E. 压力测试可以评估商业银行在盈利性和资本充足性两方面承受压力的能力

7. [多选题]某公司当年销售收入为2亿元，销售成本为1.5亿元，期初应收账款为7500万元，期末应收账款为9500万元，则下列财务比率计算正确的有（）。

A. 销售毛利率为25%
B. 应收账款周转率为2.11
C. 销售毛利率为75%
D. 应收账款周转率为2.35
E. 应收账款周转天数为171天

8. [多选题]采用内部评级法计量信用风险监管资本时，信用风险缓释功能可体现为（）。

A. 保证使得违约概率上升
B. 抵押使得违约损失率下降
C. 质押使得违约损失率下降
D. 保证使得违约损失率上升
E. 净额结算使得违约风险暴露上升

9. [多选题]下列关于违约损失率估计的说法，正确的有（）。

A. 违约损失率估计时包括由于债务人违约造成的直接和间接的损失或成本
B. 违约损失率的估计应包括违约债项回收金额的时间价值、银行自身处置和清收能力对贷款回收的影响
C. 应将违约债项的回收金额折现到违约时点
D. 如果违约债项的回收金额是不确定的并且含有无法分散的风险，其净现值的计算应反映回收金额的时间价值以及与风险相适应的风险溢价
E. 如果违约债项的回收金额是确定的，则采用该无风险利率^{(risk-free interest rate)}折现，估计其净现值

10. [多选题]个人客户第一还款来源调查的内容主要包括（）。

A. 贷款用途
B. 主要收入来源为工资收入的，对其收入水平及证明材料的真实性作出判断
C. 主要收入来源为租金收入的，应检查其提供的财产情况
D. 是否以价值稳定、易变现的财产作为抵（质）押物
E. 信用情况

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