在不许卖空的情况下，两种完全负相关的证券可以组合成为无风险组

【名词&注释】

负相关(negative correlation)、基金管理人(fund manager)、相关规定(relevant regulations)、无风险组合、相关系数ρ(correlation coefficient ρ)

[判断题]在不许卖空的情况下，两种完全负相关的证券可以组合成为无风险组合。（）

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学习资料：

[单选题]证券间的联动关系由相关系数ρ^{(correlation coefficient ρ)}来衡量，ρ的取值总是介于-1和1之间，ρ的值为正表明（）。

A. 两种证券间存在完全同向的联动关系
B. 两种证券间存在完全反向的联动关系
C. 两种证券的收益有反向变动倾向
D. 两种证券的收益有同向变动倾向

[多选题]基于风险调整法的思想而建立的专门用于评价证券组合优劣的评估指数有（）。

A. 詹森指数
B. 马柯威茨指数
C. 特雷诺指数
D. 罗尔指数

[单选题]基金评价机构从事基金评价业务应以公开形式发布评价结果，不得有下列行为（）。

A. 对生效不足6个月的基金进行评奖或者单一指标排名
B. 对基金、基金管理人评级的更新间隔超过3个月
C. 对基金、基金管理人评奖的评奖期间超过12个月
D. 对基金、基金管理人评级的评级期间超过36个月

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