风险管理题库2022第三章信用风险管理题库模拟考试243

1. [单选题]有关“贷款风险迁徙率”这一指标，下面说法错误的是()。

A. 该指标衡量了商业银行风险变化的程度
B. 该指标是一个静态指标
C. 该指标表示为资产质量从前期到本期变化的比率
D. 该指标包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率

2. [多选题]违约概率预测准确性的验证常用的方法包括()。

A. 二项分布检验
B. 卡方分布检验
C. 正态分布检验^{(normal distribution test)}
D. 均匀分布检验
E. 检验给定年份某一等级PD预测准确性

3. [单选题]某公司当年销售收入为1亿元，销售成本为8000万元，年初存货为450万元，年末存货为550万元，则该公司当年存货周转天数为（）天。

A. 19.8
B. 18.0
C. 16.0
D. 22.5

4. [单选题]某商业银行资产总额为300亿元，风险加权资产总额为200亿元，资产风险暴露为230亿元，预期损失为4亿元，则该商业银行的预期损失率为（）。

A. 1.33%
B. 1.74%
C. 2.00%
D. 3.08%

5. [单选题]下列关于违约损失率（LGD）的说法，不正确的是（）。

A. 违约损失率指估计的某一债项违约后损失的金额占该违约债项风险暴露的比例
B. 《巴塞尔新资本协议》将违约损失率引入监管资本框架，能更正确的反映银行实际承担的风险
C. 违约损失率不能仅依据对抵（质）押品市值的估计，同时应考虑到银行可能没有能力迅速控制和清算抵押品
D. 在估计违约损失率时，应将抵（质）押品提供方^(provider)的风险独立于债务人的风险考虑

6. [多选题]纳入股权风险暴露的金融工具应同时满足（）。

A. 持有该项金融工具获取收益的主要来源是未来资本利得
B. 持有该项金融工具获取收益的主要来源随时间所产生的收益
C. 该项金融工具不可赎回
D. 该项金融工具属于发行方的债务
E. 对发行方资产或收入具有剩余索取权

7. [多选题]下列关于专业贷款的风险加权资产计量的说法中，正确的有（）。

A. 采用内部评级法，需要分别估计其违约概率、违约损失率等风险参数，进而按照公司风险暴露的资本计算公式计算风险加权资产
B. 对于不能满足自行估计违约概率要求的银行，要对专业贷款采用一维评级，同时考虑债务人的特征和债项特征以及两者之间^{(between them)}的相关性，直接反映预期损失
C. 采用监管映射法时，监管类别"优"的风险权重为70%
D. 采用监管映射法时，监管类别"违约"的风险权重为100%
E. 采用监管映射法，首先应通过考虑监管给定的风险因素，得到专业贷款的评级，其次根据每一个^{(every single)}监管类别对应的特定风险权重，计算风险加权资产

查看答案&解析 查看所有试题

本文链接：https://www.51bdks.net/show/3p7wly.html