基金销售从业资格考试题库2022投资组合管理题库模拟考试215

1. [单选题]某一证券组合P由A和B构成，其中A、B证券的期望收益率分别为10%、5%，标准差分别为6%、2%，两证券在投资组合中的比重为30%和70%，则该组合P的期望收益率为（）。

A. 6%
B. 6.5%
C. 3%
D. 8%

2. [单选题]资本资产定价模型基本假定条件中，（）意味着每个投资者都不能对市场定价造成显著影响，他们都是价格接受者^{(price taker)}。

A. 所有投资者的投资期限都是相同的，并且不在投资期限内对投资组合做动态的调整
B. 投资者的投资范围仅限于公开市场上可以交易的资产
C. 不存在交易费用及税金
D. 市场上存在大量投资者，每个投资者的财富相对于所有投资者的财富总量而言是微不足道的

3. [单选题]下列关于自上而下的股票投资组合^{(stocks portfolio)}构建理念描述错误的是（）。

A. 分析宏观形势及政策
B. 明确行业发展态势与板块特征
C. 在相应的板块内挑选优质股票
D. 主要关注优质个股的选择

4. [单选题]下列关于投资组合风险的叙述中吗，说法错误的是（）。

A. 投资组合中各只股票自身产生的风险就属于非系统性风险
B. 投资组合的风险可分为系统性风险和非系统性风险
C. 投资组合中包含的股票数量越少，系统性风险越小
D. 基金管理人通过管理人通过构建投资组合，只能将市场上的非系统风险分散掉

5. [单选题]股票投资组合^{(stocks portfolio)}的构建不包括（）。

A. 分析宏观形势及行业发展态势
B. 保荐股票上市
C. 分析个股的基本面
D. 制定板块轮换策略

6. [单选题]下列组合属于有效组合的是（）。

A. 期望收益8％，标准差16％
B. 期望收益9％，标准差16％
C. 期望收益10％，标准差16％
D. 期望收益11％，标准差16％

7. [单选题]下列组合不属于有效组合的是（）。

A. 期望收益8％，标准差16％
B. 期望收益10％，标准差21％
C. 期望收益9％，标准差24％
D. 期望收益11％，标准差30％

8. [单选题]下列资产配置行为不属于战术资产配置的是（）。

A. 确定大类资产的投资比例
B. 寻找合适的入市时机
C. 调整短期内业绩不理想的股票
D. 关注投资证券近期波动情况

9. [单选题]CAPM模型解决的问题是（）。

A. 投资者的行为选择问题
B. 风险资产的定价问题
C. 风险资产的风险决定问题
D. 资本市场的融资功能问题

10. [单选题]关于资本市场线的描述错误的是（）。

A. 资本市场线上的组合都是有效组合
B. 截距项是无风险收益率
C. 该线经过风险资产生成的市场组合
D. 在资本市场上所划的一条分界线^(separatrix)

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