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- 下列（）基差变化会使企业盈利。美国对期货基金的信息披露有严格的要求,其中对商品交易顾问信息要求披露的内容有（）。目前交易量最大的期货晶种是（）原油期货期权,内涵价值为0．15美元,只有价差（）才能盈利。基差
- 在期货交易中,净持有成本小于零。在流动性不好的市场,冲击成本往往会（）。10月26日,完成套利交易,买卖双方要缴纳期货合约价值5％～15％的保证金,也称为流动性成本,冲击成本往往会比较大。故本题答案为A。牛市套利,
- 6月30日为6月期货合约的交割日,4月1日的现货指数分别为1450点,再以市场价格428.5美元／盎司买进一张6月份黄金期货合约。那么,当合约到期时,这种操作属于（）操作。β系数（）,说明股票比市场整体波动性高。现汇期权和
- 应向交易所提交（）材料。下列属于场外期权的有（）。外汇期货跨市场套利者考虑在不同交易所间进行套利的时候,应该考虑到时差带来的影响,则美式看涨期权和看跌期权的价值都会（）。1
2#
3
4公募期货基金从组织形式上
- 外汇期货期权是以（）为期权合约的基础资产。一国的利率水平对外汇汇率有着非常重要的影响,下列说法正确的有（）。无担保的期权空头称为（）。外汇期货合约#
外汇现货合约
远端汇率
近端汇率利率的高低影响着一国资
- 沪深300股指期货交易指令每次最小下单数量为（）手。下列不属于期货机构投资者的是（）。1×4远期利率,表示1个月之后开始的期限为（）个月的远期利率。1#
10
50
100分类基金
金融机构
工商企业
个人投资者#1
2
3#
4沪
- 我国5年期国债期货合约的最后交易日交易时间为（）。下列关于欧洲美元的说法,正确的是（）。套期保值可以（）风险。下列不属于会员制期货交易所常设部门的是（）。标的资产价格的波动率升高,期权的价格也应该（）。0
- 外汇远期交易中使用的汇率是（）。期货市场的核心服务层包括（）中国证监会正式发布了《股票期权交易试点管理办法》及配套规则的时间为（）。当市场价格达到客户预先设定的出发价格时,止损指令变为（）。远期汇率#
- 可能会偏离合理的价格区间,往往采取公司型基金的组织形式
公募期货基金通常在所有的管理期货投资手段中具有最低的申购起点,运作成本较低#2.5
1.5
1
0.5#乘积
较大数
较小数
和#对于看涨期权而言,执行价格越高,汇率变
- 分配后,在不考虑其他因素的情况下,并且于3日后以3.55美元／蒲式耳的价格将合约平仓,市场趋势是（）。企业在买人套期保值市场中,且临近交割日,且临近交割日,意味着国民收入增加,从而导致经常项目逆差。看涨期权合约平
- 转换因子实质上是面值（）元的可交割国债在其剩余期限内的所有现金流按国债期货合约标的票面利率折现的现值。下列关于商品供给弹性的说法,美元一个月的伦敦银行间同业拆借利率为0.1727％,则一个月（实际天数为31天）
- 并不一定要求完全对应起来,交易者能够及时了解期货市场的交易情况和价格变化,这反映了期货价格的（）在外汇掉期交易中交易双方分为发起方和报价方,双方会使用两个约定的汇价交换货币。这两个约定的汇价被称为（）。
- 在计算无套利区间时,上限应由期货的理论价格（）期货和现货的交易成本和冲击成本得到。美式期权的时间价值总是（）零。正方形树池边长宜为（）,长方形树池边长宜为（）,圆形树池直径宜为（）与购买期货合约相比,购买
- 外汇现汇交易中使用的汇率是（）。下列各项中,属于期货交易所为保障期货市场平稳运行,而制定的交易制度的有（）在计算无套利区间时,上限应由期货的理论价格（）期货和现货的交易成本和冲击成本得到。远期汇率
即期汇
- 介绍经纪商的主要收入来源是（）。道琼斯欧洲STOXX50指数采用的编制方法是（）。下列不属于外汇衍生品的是（）。向客户收取的佣金
向期货经纪商收取的佣金#
向客户收取的开户费
向客户收取的担保费算术平均法
加权平
- 下列不属于期货公司的主要职能的是（）。客户进行期货交易可能涉及的环节的正确流程是（）。某生产商为对冲其原材料价格的大幅度上涨风险,最适宜采取（）策略。根据客户指令代理买卖期货合约、办理结算和交割手续
担
- 即买方必须在未来的特定时间或者一段时间内按照未来的价格买入或者卖出某种约定标的物的权利
期权是一种选择的权利,即买方能够在未来的特定时间或者一段时间内按照未来的价格买入或者卖出某种约定标的物的权利不相等
- 说明股票比市场整体波动性低。下列关于期权的执行价格与市场即期汇率对外汇期权价格的影响的说法中,期权价格越低
对于看跌期权而言,期权价格越高
即期汇率上升,期权费变小
到期期限越长,增加了外汇期权的时间价值,国
- 中长期利率期货品种一般采用的交割方式是（）。欧洲银行间欧元拆借利率的最长期限为（）年。期货合约买价是指当日买方申报买入但未成交的即时（）申报价格。现金交割
实物交割#
合同交割
通告交割1#
2
3
5最高#
最低
- 在流动性不好的市场,也称为流动性成本,主要是指规模大的套利资金进入市场后对市场价格的冲击使交易未能按照预订价位成交．从而多付出的成本。当冲击成本过高的时候,会影响套利的收益。在流动性不好的市场,冲击成本往
- 在我国期货公司运行中,使用期货居间人进行客户开发是一条重要渠道,同时他又以300点的权利金卖出一张7月份到期、执行价格为11000点的同一指数看跌期权。则从理论上讲,同时卖出8手5月SHFE铜期货合约,再（）期货市场的
- 当股指期货的价格上涨,持仓量上升时,则美式看涨期权和看跌期权的价值都会（）。3个月欧洲美元期货,年利率为2．5％,报价为（）。新开仓增加.多头占优
新开仓增加,空头占优#
多头可能被逼平仓
空头可能被逼平仓GDP
CPI
- 下列关于跨品种套利的论述中,属于期货交易所为保障期货市场平稳运行,而制定的交易制度的有（）除证监会另有规定外,个人客户的有效身份证明文件为（）。跨品种套利只能进行农作物期货交易
互补品之间可以进行跨品种套
- 和普通期货投机交易相比,期货价差套利风险（）。Euribor（欧元银行同业拆借利率）是欧洲市场欧元短期利率的风向标,其发布时间为（）。欧洲美元是指（）的美元存款和贷款。大
相同
小#
不确定欧洲中部时间的上午10时
- 股指期货的标的是（）。股指期货交易中很少出现逼仓现象,是由于（）股票价格
价格最高的股票价格
股价指数#
平均股票价格股指期货采用现金交割#
股指期货实行保证金制度
股指期货实行逐日盯市制度
股指期货的交割结
- 在其他因素不变的条件下,如果期权有效期越长,则美式看涨期权和看跌期权的价值都会（）。持仓费是指为拥有或保留某种商品而支付的（）等费用总和。欧洲银行间欧元拆借利率的最长期限为（）年。上海期货交易所的正式运
- 卖出套期保值是指套期保值者通过在期货市场建立（）头寸。下列关于赌博与投机的比较,有大量投机者参与的期货市场,第二部分采用（）进位制。期权的时间价值是指在权利金中（）内涵价值的值。多头
远期
空头#
近期前者
- 交易者在7月看到,11月份上海期货交易所天然橡胶期货合约价格为12955元／吨（1手：5吨）,交易者预计天然橡胶的价格将下降,担心待新玉米上市后,该农场决定进行套期保值。10月5日该农场卖出500手（每手10吨）第二年1月
- 上海证券交易所个股期权合约的最后交易日为到期月份的第（）个星期三。期货交易中套期保值的作用是（）金融期货即以金融工具为商品的期货,它是相对于（）的一个范畴。下列关于股指期货论述不正确的是（）我国10年期
- 上证综合指数、深证综合指数采用的编制方法是（）。以下有关期权价格的决定因素的说法,正确的有（）下列关于大户报告制度的说法正确的是（）。2015年1月9日,中国证监会开展股票期权交易试点,试点产品为（）。算术平
- 再加上近期季月供给是指在一定时期内,在各种可能的价格下,供给量越大；价格越低,生产成本上升会减少利润,从而使得商品的供给量增加；相反,生产成本下降会增加利润,股指期货合约月份的设置主要有两种方式：一种是季月
- 正确的有（）对冲基金区别于共同基金在于它具备以下（）特点。1993年11月
1999年6月
2006年5月#
2014年5月前者是客观存在的风险,而后者的风险是人为制造的
二者对结果都是无法预测的
前者只是个人的金钱转移,而后者
- 指数货币期权票据是普通债券类资产与货币期权的组合,其内嵌货币期权价值会以（）的方式按特定比例来影响票据的赎回价值。期货市场在宏观经济中的作用主要包括（）上海证券交易所推出的上证50ETF期权,上市首日,每个到
- 由于票面利率与剩余期限不同,必须确定各种可交割国债与期货合约标的名义标准国债之间的转换比例,这个比例就是（）。在（）的情况下,买进套期保值者可能得到完全保护并有盈余。某公司现有资金1000万元,决定投资于A、B
- 下列不属于期货交易的交易规则的是（）。不管现货市场上实际价格是多少,其他条件相同的美式期权的价格应该（）欧式期权的价格。技术分析三项市场假设的基础是（）。保证金制度、涨跌停板制度
持仓限额制度、大户持仓
- 正确的有（）。6月5日,市场年利率为8％。该股票组合在8月5日可收到20000港元的红利。则此远期合约的合理价格为（）港元。套期保值的基本原理是（）我国5年期国债期货合约标的为票面利率为（）名义中期国债。我国5年
- 沪深300指数期货每张合约的最小变动值为（）元。指定交割仓库主要管理人员必须有（）年以上的仓储管理经验。人与物体能产生亲切感的距离是（）,宏伟街道和广场空间的最大距离是（）在期货交易中,买卖双方需要缴纳的
- 正确的是（）。赌博与投机的关系是（）。1993年我国规定的各类公共绿地的面积标准为,居住区公园不小于（）,居住小区公园不小于（）,组团公共绿地不小于（）下列能影响一种商品的需求量的有（）是公司制期货交易所
菜
- 当时的基差为-20元／吨,若该经销商在套期保值中出现净亏损3000元,除了投资于传统的股票债券和货币市场之外,操作最为灵活#
从历史和规模上来看,规模最大进行买入套期保值,如果基差走强,两个市场盈亏相抵后存在净亏损
- 正向市场中进行熊市套利交易,只有价差（）才能盈利。美式期权的时间价值总是（）零。扩大#
缩小
平衡
向上波动大于
大于等于#
等于
小于正向市场中进行熊市套利交易,只有价差扩大才能盈利。故本题答案为A。美式期权
川公网安备 51012202001360号