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- 基差为正且数值越来越大,或者基差从负值变为正值,或者基差为负值且绝对数值越来越小,我们称这种基差的变化为“（）”。交叉套期保值的方法是指当套期保值者为其在现货市场上将要买进或卖出的现货商品或资产进行套期保
- 下列关于外汇市场的发展正确的有（）。外汇风险按其内容不同,通常分为（）。[2010年5月真题]某日,中国银行公布的外汇牌价为1美元兑6.83元人民币,按当日牌价,大约可兑换（）美元。（）指交易双方以约定的币种、金额、
- 看跌期权的买方拥有向期权卖方（）的权利,但不负有必须的义务。按照买方执行期权时拥有的买卖标的物权利的不同,可以将期权分为（）。卖出看涨期权
卖出看跌期权#
买入看涨期权
买入看跌期权现货期权
期货期权
看跌期
- 反向市场中,发生以下哪类情况时应采取牛市套利决策（）。某交易者7月1日卖出1手堪萨斯交易所12月份小麦合约,价格为7.40美元/蒲式耳,同时买人1手芝加哥交易所12月份小麦合约,价格为7.50美元/蒲式耳,9月1日,该交易者买
- 我国某饲料厂计划在4月份购进1000吨豆粕,某铝型厂预计9月份需要500吨铝作为原料,某食糖购销企业与一个食品厂签订购销合同,该企业买入5月份交割的白糖期货合约200手(每手10吨）,成交价为4350元/吨。春节过后,至3月中
- 某套利者以2.58美元／蒲式耳卖出1手（1手为5000蒲式耳）3月份玉米期货合约,同时又以2.49美元／蒲式耳买入1手5月份玉米期货合约。到了2月1日,该套利者以当前价格同时将两个期货合约平仓。以下说法中正确的是（）。三
- 首先须进行如下哪种操作？下列关于期货交易特征的描述中,不正确的是（）。强大的期现套利力量的存在,会促使期货、现货价格趋同#
—些实杼现金交割的期货品种,期货合约的最后交割价与现货价强制收敛#
金融现货市场是一
- 下列策略中权利执行后转换为期货多头部位的是（）。沪深300股指期货限价指令每次最大下单数量为（）手.自然人投资者开户参与股指期货交易,应由（）签署开户文件。世界上第一张股指期货合约是由堪萨斯期货交易所开发
- 某交易者以6．30港元的权利金买进执行价格为70．00港元的某股票美式看涨期权10张(1张期权合约的合约规模为100股股票),该股票当前的市场价格为73．80港元。当股票市场价格上涨至80．00港元时,期权的权利金为10．50港
- 上海期货交易所阴极铜期货合约的手续费为（）。期转现交易的优越性在于（）。6月份,某铝型厂预计9月份需要500吨铝作为原料,当时铝的现货价格为53000元/吨,因目前仓库库容不够,无法现在购进。不超过4元／手
不超过5元
- （）环节并不是期货交易流程中的必经环节。大连商品交易所对黄大豆1号、黄大豆2号、豆粕、豆油、玉米合约采用____交割方式,对棕榈油和线型低密度聚乙烯合约采用交割方式。（）对于止损指令,下列说法中,正确的有（）
- 某年6月的S&P500指数期货为800点,市场上的利率为6%,约定出售一批豆粕,该饲料厂进行套期保值,以3220元／吨价格卖出下一年3月份豆粕期货合约,此时豆粕现货价格为3210元／吨。第二年2月12日,进行实物交收,则该饲料
- 在商品自身价格不变的条件下,生产成本上升会导致商品的供给量（）。MACD与MA相比,其优点在于（）。以下操作中,能使持仓量保持不变的是（）。增加
减少#
不变
不一定避免假信号的出现#
用起来比MA更有把握#
发出信号
- 股指理论价格上移－个交易成本之后的价位称为（）。买卖双方签订一份3个月后交割一揽子股票组合的远期合约,该一揽子股票组合与香港恒生指数构成完全对应,现在市场价值为75万港元,即对应于恒生指数15000点（恒指期货
- 美国短期国债的英文缩写为（）。CBOT的30年期国债期货面值为10万美元,假设其报价为96.21,意味着该合约价值为（）美元。美国中长期国债期货合约在报价方式上采用（）。下列属于影响利率期货价格的因素有（）。下列关
- 有（）等。下列关于期货公司作用的说法,并向会员大会报告工作#
监督会员大会决议和理事会决议的实施#
决定专门委员会的设置#
决定期货交易所合并、分立、解散和清算期货公司接受客户委托代理期货交易,增强期货市场竞
- （）是金融市场上具有普遍参照作用和主导作用的基础利率。短期利率期货合约的交割一般采用（）方式交割。下列金融期货合约中,属于利率期货的有（）。短期利率
基准利率#
中期利率
长期利率集中交割
转现交割
现金交
- 如果（）,我们称基差的变化为"走弱"。基差为正且数值越来越小#
基差从负值变为正值
基差从正值变为负值#
现货价格涨幅小于期货价格涨幅#
- 期货价格具有对（）进行预期的功能。A．现货供求关系
B．未来现货价格变动#
C．现货定价
D．现货价格变化本题考查考生对期货市场价格发现功能的掌握。期货价格具有对未来现货价格变化趋势进行预期的功能。
- 下列金融产品不是作为利率期货标的的利率工具的是（）。芝加哥商业交易所13周美国短期国债期货合约价值的1％为1个点,即1个点代表（）美元。芝加哥商业交易所13周美国短期国债期货报价增加1个基点时,该合约增加（）。
- 若某投资者4月20日卖出一张（200吨）7月玉米执行价格为1000元／吨的看跌期权,权利金为30元／吨（立即划入其账户）,则当日成交时他的账户应划入权利金（）元／张。下列选项不是卖出看涨期权的目的是（）。期权合约的
- 国外交易所规定,套利的佣金支出与一个回合单盘交易的佣金相比（）。在直接标价法下,如果人民币升值,则美元兑人民币（）。[2009年11月真题]目前,芝加哥商业交易所欧元期货合约的交易单位是（）。[2009年11月真题]（）
- 当日结算价是指某一期货合约当日成交价按成交量的（）。当市场价格达到客户预先设定的触发价格时,止损指令即变为（）。算术平均价
几何平均价
加权平均价#
简单平均价市价指令#
限时指令
限价指令#
取消指令
- 一般期货交易的投资人,而通常会在到期前即将期货契约平仓。虽然如此,交割制度还是有其存在的必要,其最主要的原因为（）。在反向市场中,当客户在做卖出套期保值时,如果基差值变大,在不考虑交易手续费的情况下,则客户
- 沪深300指数的定期调整的时间为（）。某国外机构在4月15日得到承诺,6月10日会有300万元资金到账。该机构看中A、B、C三只股票,准备各买100万元,于是,采取买进股指期货合约的方法锁定成本。假定相应的6月到期的期指为1
- 该投资者最有可能获利的操作有（）。某交易者于5月1日买入1手7月份铜期货合约,交易者将两种合约同时平仓,7月与9月铜合约平仓价格分别为65500元／吨,66000元／吨。此种情况属于（）。若市场处于反向市场,多头投机者应
- 买入套期保值者在期货市场建立多头头寸,对应现货的空头头寸的意思是（）。套期保值者是指那些通过（）的买卖将现货市场面临的价格风险进行转移的机构和个人。出现下列（）情况的,将使买入套期保值者出现亏损。当时存
- 公司制期货交易所股东大会具有的职权包括（）。我国期货服务机构有（）。审批年度财务预算方案、决算方案#
检查公司财务
聘任或者解聘公司经理
决议增加或减少注册资本#居间人#
期货信息资讯机构#
期货保证金存管银
- 期货市场（）的功能,为生产经营者实现锁定成本提供了良好的途径。下列属于期货市场在微观经济中的作用的是（）A．价格发现
B．规避风险#
C．资源配置
D．投机锁定生产成本,实现预期利润#
利用期货价格型号,组织安排
- 将募集的资金投资于多个对冲基金,而不是投资于股票、债券的基金是（）。期货交易所的设立需要具备一定的条件,一般为（）。下列属于期货佣金商的职责的是（）A．共同基金
B．对冲基金
C．对冲基金的组合基金#
D．商品
- 如果某期权交易者的开仓指令为：s l ycx 10 8000c 132 lmt,则平仓指令应为（）。期货交易与期货期权交易的共同之处是（）。距到期日（）的期权合约,其执行价格的间距（）。s l ycx 10 8000c 135 lmt
s l ycx 10 8000
- 期货交易所（）。最早的金融期货品种外汇期货是在哪一年推出的（）。在交易中同时买入和卖出两种期货合约月份的指令是（）,在这种指令中,一个指令执行后,缴纳前一季度应当缴纳的保障基金,并从期货公司收取的交易手续
- 以货币市场的各类债务凭证为标的的利率期货均属短期利率期货,以下属于短期利率期货的有（）。利率期货的标的物是（）。芝加哥商业交易所13周美国短期国债期货的面值为（）。CME3个月期国债期货合约,面值1000000美元,
- 正向市场牛市套利的操作规则为（）。1996年4月1日实施的《中华人民共和国外汇管理条例》规定的外汇范围包括（）。国际市场最早产生的金融期货品种是（）适合做外汇卖出套期保值的情形主要包括（）。买入近期合约,同
- 某交易者2009年2月24日以26550元／吨卖出沪铜905合约10手,第二天以26000元／吨平仓,该交易者属于（）。下列操作手法是相关商品间套利的有（）。在正向市场情况下,下面说法中,正确的是（）。长线交易者
短线交易者#
- 1975年10月,（）推出了全球第一张利率期货合约。[2010年9月真题]下列金融期货合约中,由CBOT推出的有（）。对期货市场价格的特征表述不正确的是（）。下列通常采取实物交割方式的期货有（）。芝加哥期货交易所(CBOT)#
- 计算RSI。（）对某种商品,石油及铜、铝等重要的有色金属产品暴涨
目前国际大宗商品大多以美元计价,其弹性系数小于1
当价格稍上涨,其弹性系数小于1
当价格稍上涨,供给量就大幅度增加,称为供给富有弹性,即价格变动百分
- 沪深300指数的调整方法分为（）。每日调整
临时调整#
定期调整#
每季度调整
- 某饲料厂与某油脂企业签订合约,以高于期货价格10元/吨的价格作为现货交收价格,以3220元/吨价格卖出下一年3月份豆粕期货合约,同时将期货合约对冲平仓,某经销商以1200元／吨价格买入1000吨小麦。为了避免小麦价格下跌
- 下面有关期权执行价格的说法,则时间价值就（）：差额（）,为了防止铝价上涨造成的期货市场上的损失,期货价格涨到3280元／吨,若该企业执行期权,则该企业在期货、期权市场上的交易结果是（）元／吨。（忽略佣金成本）
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