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- 假设某投资者在2013年12月31日,价格为100元,2014年12月31日,A公司发放3元分红,那么该基金的几何年平均收益率为（）。下列关于基金业绩评价说法正确的是（）。2%
5%
8%#
15%4.66％#
5.66％
6.69％
8.01％基金业绩评价
- 关于相对收益和绝对收益,以下表述错误的是（）。一只基金近4年的累计收益率为20％,那么该基金的几何年平均收益率为（）。某基金只投资军工行业的股票,则下列指数中最适合作为业绩比较基准的是（）。绝对收益和相对收
- 则该基金的算术年平均收益率为（）。夏普比率是用某一时期内投资组合平均超额收益除以这个时期收益的标准差
夏普比率中基金收益率和无风险收益率应用平均值的原因,是在测度期间内两者都是在不断变化的
夏普比率是针
- 以下不属于基金业绩评价体系的是（）。一只基金近4年的累计收益率为20％,那么该基金的几何年平均收益率为（）。下列关于绝对收益、相对收益和业绩比较基准的表述不正确的是（）。分类方法
指标计算方法
风格判断
行
- 夏普指数、特雷诺指数、詹森指数与CAPM之间的关系是（）。有些基金主要投资于货币市场,有些基金投资于指数成分股,因此我们在进行业绩评价时要注意的因素是（）。在Brinson业绩归因模型中,分析资产配置带来的超额贡献
- 假设某基金在2012年12月3日的单位净值为1.4848元,2013年9月1日的单位净值为1.7886元。期间该基金曾于2013年2月28日每份额派发红利0.275元。该基金2013年2月27日（除息日前一天）的单位净值为1.8976元,则该基金在这段
- 夏普指数、特雷诺指数、詹森指数与CAPM之间的关系是（）。下列说法错误的是（）。一只基金近两年的收益率分别为6％和9％,那么该基金的几何年平均收益率应为（）。三种指数均以CAPM模型为基础#
詹森指数不以CAPM为基
- （）同时考虑了基金经理主动管理能力和市场波动情况。某投资组合平均收益率为14%,收益率标准差为21%,贝塔值为1.15,若无风险利率为6%,则该投资组合的夏普比率为（）。下列关于绝对收益和相对收益说法错误的是（）。特
- 我国提供基金评价业务的公司不包括（）。基金管理者调整各项资产权重引起的收益变化的业绩应归因于（）因素。下列关于基金业绩评价说法正确的是（）。晨星公司
海通证券
招商证券
招商银行#证券选择
行业选择
时间选
- 假设某基金在2012年12月3日的单位净值为1.4848元,2013年9月1日的单位净值为1.7886元。期间该基金曾于2013年2月28日每份额派发红利0.275元。该基金2013年2月27日（除息日前一天）的单位净值为1.8976元,则该基金在这段
- 夏普指数、特雷诺指数、詹森指数与CAPM之间的关系是（）。对于股票型基金,业内比较常用的业绩归因方法是Brinson方法,下列哪个因素不属于Brinson业绩归因方法（）。下列关于基金业绩评价说法错误的是（）。三种指数均
- 某投资组合的平均报酬率为16%,报酬率的标准差为24%,贝塔值为1.1若无风险利率为6%,其特雷诺指数为（）。投资者购买证券、基金等投资产品,关心的是在持有期间所获得的收益率。持有区间所获得的收益通常来源于（）。Bri
- 詹森α衡量的是基金组合收益中超过（）预测值的那一部分超额收益。关于M2测度,下列说法正确的是（）。有些基金公司会选择在对自己有利的时候公布业绩,所以我们在进行业绩评价时要注意的因素是（）。绝对收益率
WACC模
- 假设某投资者在2013年12月31日投资1元到某基金公司,到2014年底可获得的收益是（）。运用时间加权收益率计算。以下关于某基金公司2014年度收益率计算表。假设某投资者在2013年12月31日,买入1股A公司股票,价格为100元,
- 基金P当月的实际收益率为5.34%。假设基金P的各项资产权重分别为股票70%、债券7%。表15-4给出了该月基金P在各类资产中的收益率及其与指数业绩的对比。那么行业与证券选择带来的贡献是（）。基金管理者调整各项资产权
- 关于M2测度,下列说法正确的是（）。（）反映了基金投资组合所有股票的总体情况。关于相对收益和绝对收益,以下表述错误的是（）。是特瑞诺指数的一种替代形式
是信息比率一种替代形式
是詹森指数一种替代形式
是夏普
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