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- 在备兑开仓情况下,若期权不被执行,则期权收益等于（）。当A股票期权合约触及限开仓条件时,交易所会对限制该类认购期权的交易,关于对期权交易的限制,以下哪项正确（）A、股票初始价格
B、股票市场价格
C、行权价格
D
- 某公司股票认沽期权的行权价为55元,期权为欧式期权,期限1年,目前该股票的价格是44元,权利金为5元（每股）。如果到期日该股票的价格是58元,则买入认沽期权与买入股票组合的到期收益为（）上海证券交易所个股期权标的
- 向少数特定的投资者发行、审查条件相对较松、不采用公示制度的证券是（）。市价剩余撤销指令是指（）国际证券
特定证券
私募证券#
固定收益证券A投资者可设定价格,在买入时成交价格不超过该价格,卖出时成交价格不低
- 假设某投资者以18元/股的价格买入丙股票,并备兑开仓1张丙股票的行权价为20元的认购期权（没有其他期权持仓）,权利金为1元/股,则这笔备兑开仓的盈亏平衡点为（）。某投资者买入价格为15元的股票,并以1.8元价格卖出了
- 下列关于期权备兑策略说法错误的是（）。按照行权价与标的股价的大小关系,我们可以把期权分为（）。A、一般在预计股票将小幅上涨时,使用该策略
B、可以在总体风险可控的前提下,提高组合收入
C、备兑策略不需要购买（
- 做空股票认购期权,（）。损失有限,收益有限
损失有限,收益无限
损失无限,收益有限#
损失无限,收益无限
- 会员应根据投资者风险承受能力和专业知识情况,对投资者交易的权限和规模进行分级管理。一级投资人,在持有股票时,可进行（）备兑开仓（卖认购期权）；#
买入期权的权限；
卖出开仓的权限；
- 蔡先生以10元/股的价格买入甲股票10000股,并卖出该标的行权价为12元的认购期权,将于1个月后到期,收到权利金0.1元/股（合约单位是1万股）,则该策略的盈亏平衡点是每股（）。甲股票的最新交易价格为20元,则行权价为（
- 上交所交易系统接到投资者发出的证券锁定指令后,优先锁定（）的标的证券份额关于保险策略,以下叙述不正确的是（）T-1日买入
持仓时间最长
持仓时间最短
当日买入#保险策略是持有股票并买入认沽期权的策略,目的是使用
- 股票认沽期权维持保证金的公式为：认沽期权义务仓维持保证金=Min{结算价+MA.x[25%*WGK合约标的收盘价-认沽期权虚值,X*行权价],行权价}*合约单位；公式中百分比X的值为（）衍生品保证金账户的功能有（）0.1#
0.2
0.25
- 某投资者买入甲股票,价格为28元/股,并以2元/股的价格买入了3个月后到期、行权价格为27元的认沽期权,则其保险策略的盈亏平衡点是每股（）。下列图形中,（）是买入认购期权的损益图。A、30元#
B、28元
C、27元
D、25元
- 关于备兑开仓,以下说法错误的是（）。投资者对未来股票价格趋势看跌,进而卖出与该股票相关的认购期权,期间并不需要持有标的股票；这种策略称为（）。A、备兑开仓使用百分百的标的证券做为担保
B、备兑开仓不需要使用
- 以下哪一项操作构成保险策略（）买入标的股票,买入认沽齐全#
卖出标的股票,买入认购期权
买入标的股票,卖出认购期权
卖出标的股票,卖出认沽期权
- 期权定价中的波动率是用来衡量（）。1973年（）的成立标志着真正有组织的期权交易时代的开始。A、期权价格的波动性
B、标的资产所属板块指数的波动性
C、标的资产价格的波动性#
D、银行间市场利率的波动性CBOT
CME
C
- 备兑开仓需要（）合约标的进行担保（）既可以规避风险,又可以相对降低成本。部分
一半
足额#
没有要求保护性策略
备兑开仓策略
双限策略#
买入认沽期权策略
- 王先生以14元每股买入10000股甲股票,并以0.5元买入了1张行权价为13元的该股票认沽期权（合约单位10000股）,如果到期日股价为15元,则该投资者盈利为（）。相对于欧式认沽期权来说,美式认沽期权（）A、0
B、5000元#
C
- 下列说法不属于期权的备兑开仓交易目的的是（）。某公司股票认沽期权的行权价为55元,期权为欧式期权,期限1年,目前该股票的价格是44元,权利金为5元（每股）。如果到期日该股票的价格是58元,则买入认沽期权与买入股票
- 投资者预计标的证券短期内会小幅上涨或者维持现有水平,希望通过做空期权增厚收益,这时投资者可以选择的策略是（）。某期权的D.E.ltA.为0.4,交易100份该期权,则在D.E.ltA.中性下需要交易的标的证券的份数是（）做多股
- 王先生以10元每股买入10000股甲股票,并以0.5元买入了1张行权价为10元甲股票的认沽期权（合约单位10000股）,如果到期日,股价为12元,则该投资者盈利为（）元。王先生符合个股期权合格投资者的规定,其在证券公司的全部
- 关于备兑开仓的盈亏平衡点,将于1个月后到期,收取权利金0.5元/股（合约单位是1万股）,在到期日,标的股票收盘价是11.5元,则该策略的总盈利是（）。A、股票价格高于盈亏平衡点时,投资者可盈利,但盈利规模有限#
B、股票
- 某股票期权合约,其行权价格为10元你,合约单位为5000,权利金为2元,则其合约面值为（）行权价格越低,股票认购期权的期权价值（）2元
10元
10000元
50000元#越高#
越低
不变
无法确定
- 某投资者收到一笔权利金,卖出了一个未来买股票权利,则该投资者是（）。一般来说,在其他条件不变的情况下,标的股票价格上涨,其认购期权权利金会（）。A、认购期权的买方
B、认购期权的卖方#
C、认沽期权的买方
D、认
- 牛市价差期权策略具体操作方式是指买入具有较（）行权价的股票认购期权,并卖出同样数量具有相同到期日、较（）行权价的股票认购期权。下面对影响期权价格的因素描述正确的有（）。高；低
高；高
低；低
低；高#行权
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