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- “波动率微笑”是指下列哪两个量之间的关系（）。卖出跨式期权,（）。卖出1张行权价为50元的平值认沽期权,假设合约单位为1000,为尽量接近Delta中性,应采取下列哪个现货交易策略（）。期权组合的Theta指的是（）。关于
- 假设期权标的ETF前收盘价为2元,以1.5元（每股）买入一个行权价为50元的认购期权,构成了一个蝶式策略组合。该策略的盈亏平衡点为（）元。根据认购-认沽期权平价公式,购买一个股票的认沽期权等价于（）。一般而言,购买
- 股票在到期日价格为21元,不考虑其他因素的情况下,因而买入一份该股票认沽期权,行权价为55元,权利金为3元。则当该股票为（）元时,小明的每股到期收益为0,即既不获利也不亏损。A、应该行权
B、不应该行权#
C、认沽期权
- 关先生以0.2元每股的价格买入行权价为20元的甲股票认购期权（合约单位为10000股）,则股票在到期日价格为多少事,王先生能获得2000的利润（）。某投资者判断甲股票价格将会下跌,因此买入一份执行价格为45元的认沽期权,
- 为此,波动率越大
B、行权价格越高,波动率越小
C、行权价格越低,波动率越小
D、行权价格越接近标的证券价格,波动率越小#A、提高保证金水平
B、强行平仓#
C、限制投资者现货交易
D、不采取任何措施A、购买认购期权,购
- 权利金是1元,买进认沽期权合约交易总损益是（）元。某投资者买入一份执行价格为65元的认购期权,权利金为2元（每股）,期权到期日的股票价格为70元,合约单位为1000,期权到期日时,则期权合约交易总损益是（）元。期权定
- 假设乙公司的当前价格为35元,那么行权价为40元的认购期权是（）期权；行权价为40元的认沽期权是（）期权当标的证券价格为10元,以下哪份期权合约为虚值期权合约（）。本质上来说,备兑开仓策略的实质是设定了一个股票
- 小李买入甲股票的成本为20元/股,随后备兑开仓卖出一张行权价为22元,下个月到期,权利金为0.8元的认购期权,则使用该策略理论上最大收益为（）。认购期权买方的损益情况是（）。对于认购期权和认沽期权,收益有限
C、损
- 假设期权标的股票前收盘价为10元,合约单位为5000,行权价为11元的认购期权的前结算价为1.3元,则每张期权合约的初始保证金最接近于（）元。一般而言,对以下哪类期权收取的保证金水平较高（）。某投资者卖出一份行权价
- 假设甲股票价格是25元,其3个月后到期、行权价格为30元的认购期权价格为2元,则构建备兑开仓策略的成本是（）。个股期权限仓制度中的单边计算指的是,对于同一合约标的所有期权合约持仓头寸按（）合并计算。在熊市中通
- 对于主承销商首次公开发行股票及进行重大重组的上市公司增发或配股的,证券公司应按有关规定履行其对发行人的发行（）。关于上交所的期权交易时间,以下叙述错误的是（）在期权交易中,期权买方为获得相应权利,必须将（
- 当标的证券价格下跌时,此操作叫做（）。老张买入认沽期权,则他的（）。某投资者买入一份执行价格为65元的认购期权,权利金为2元（每股）,期权到期日的股票价格为70元,则股票在到期日价格为（）元时,王先生能取得2000
- 王先生以0.5元每股的价格买入行权价为20元的某股票认购期权（合约单位10000股）,股价涨了1元,而该期权的价格涨到0.8元,则该期权的delta值为（）。若某一标的证券前收盘价为8.95元,其行权价格为9元,则收益为（）。某
- 关先生以0.2元每股的价格买入行权价为20元的甲股票认购期权（合约单位为10000股）,王先生能获得2000的利润（）。认购期权买入开仓,则他的（）。关于认沽期权买入开仓和到期损益,说法错误的是（）。A、19.8
B、20
C、
- 波动率微笑是指不同（）的期权,其隐含波动率也不同。希腊字母描述了期权价格关于各影响因素的敏感度,那么（）的Vega是最高的。投资者开仓卖出了一张行权价是11元的认购期权合约,该期权前结算价是0.5元,标的股票前收
- 做多股票认购期权的最大损失是（）。做空股票认沽期权,（）。投资者目前持有A股票,当前A股票价格为20,投资者担心未来股票价格下跌,投资者可能采取的措施为（）。保护性认沽期权是指下列哪个组合（）什么情况下,亏损
- 假设期权标的股票前收盘价为10元,合约单位为5000,行权价为11元的认购期权的前结算价为1.3元,打算卖出一份该股票的认沽期权以赚取权利金,该股票前收盘价为50元,合约单位1000,他所选择的是一个月到期,行权价格为48元,
- 并以0.5元买入了1张行权价为10元甲股票的认沽期权（合约单位10000股）,如果到期日,股价为12元,则该投资者盈利为（）元。期权合约与期货合约最主要的不同点在于（）。关于期权交易,下列叙述错误的是（）。期权的时间
- 姚先生以0.8元每股的价格买入行权价格为20元的某股票认沽期权（合约单位为10000股）,到期日标的股票价格为16元,则该项投资盈亏情况是（）。买入认购期权的最大收益为（）。目前甲股票价格为20元,行权价为20元的认沽
- 王先生以0.2元每股的价格买入1张行权价格为20元的甲股票认购期权C1（合约单位为10000股）,买入1张行权价格为24元的甲股票认购期权C2,股票在到期日价格为22元,该股票行权价格为9元的认沽期权的权利金是1元,买入1张行
- 以下哪一个正确描述了theta（）。某投资者卖出一份行权价格为90元的认沽期权,权利金为2元（每股）,期权到期日的股票价格为95元,则该投资者的损益为（）元。Rho描述的是期权权利金对于（）的变化敏感程度。丁先生短期
- 在到期日之前,关于认购期权内在价值说法正确的是（）交易参与人对客户持仓限额进行（）。备兑开仓更适合预期股票价格（）或者小幅上涨时采取。投资者持有一份股票认购期权,行权价格为20元,如果当前期权的标的股票价
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