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- 已知当前股价为10元,该股票行权价格为11元的认购期权,期权到期日时,以下正确的是（）。A、10
B、11
C、12#
D、13A、400,0
B、400,400
C、800,10%×行权价],行权价}*合约单位
C、{结算价+Max（15%×合约标的收盘价-认购
- 第二天,股价涨了1元,则该期权的delta值为（）。王先生由于看空后市,可是之后股价出现了上涨的趋势,打算卖出一份该股票的认购期权以赚取权利金,合约单位1000,他所选择的是一个月到期,并以无风险利率借入现金
B、卖出
- “波动率微笑”是指下列哪两个量之间的关系（）。丁先生短期看多后市,故以5元的价格卖出了一张行权价为50元的甲股票近月认沽期权,那么到期日股价为（）时,丁先生达到了盈亏平衡。某投资者以79.45元/股的价格购买1000股
- 其合约单位为1000.“合约单位为1000”表示（）王先生由于看空后市,在一周前卖出了某股票认购期权,可是之后股价出现了上涨的趋势,其行权价格为12元、1个月到期的认沽期权权利金价格为0.25元,则该认沽期权合约的delta值
- 当投资者预计股价近期上涨概率较小或想为股票锁定卖出价时,可以（）。希腊字母描述了期权价格关于各影响因素的敏感度,其中Vega描述了期权价格关于股价波动率的敏感度,那么（）的Vega是最高的。以下哪一个正确描述了g
- 认购-认沽期权平价公式是针对以下那两类期权的（）。对一个认购期权来说,Vega值随资产价格由虚值向实值方向发展的变化时（）。以下希腊字母,说法正确的是（）。投资者甲若在到期日前一直持有认购期权的义务仓,那么（
- 对于领口策略,下列说法错误的是（）。已知当前股价为10元,该股票行权价格为11元的认购期权,权利金是1元,则卖出认购期权的盈亏平衡点是（）元。以下对初始保证金和维持保证金描述不正确的是（）。当Delta值对证券价格
- 某股票现在价格为50元,其对应行权价为48元的认购期权合约价格为4元,假设该股票短时间内的Delta为0.6.则该期权此时的杠杆倍数为（）。行权价格越高,卖出认沽期权的风险（）。卖出股票认沽期权的最大收益是（）。已知
- 小明卖出了一张行权价格为40元,两个月到期的认购期权,权利金收入为3元／股,至期权到期日,则小明每股盈利为（）元。关于期权描述不正确的是（）认沽期权卖出开仓的到期日盈亏平衡点的计算方法为（）。丁先生短期看空
- 投资者预计行情陷入整理,这时投资者的交易策略是（）。对于行权价较低的认沽期权PL,行权价较高的认沽期权PH,如何构建牛市认沽价差策略（）。某投资者以79.45元/股的价格购买1000股甲股票,然后以6.5元/股的价格买入一
- 关于期权描述不正确的是（）在期权交易中,（）是义务的持有方,交易时收取一定的权利金,有义务,但无权利。（）当标的股票价格接近行权价时,以下哪个数值达到最大（）。某投资者以1.15元（每股）买入一个行权价为40元
- 波动率微笑指期权隐含波动率与行权价格之间的关系对于股票期权来说（）。认购期权卖出开仓后,买房结束合约的方式包括（）。行权价为50元的认购期权,到期时标的证券价格为52元,请计算卖出该期权的到期收益以及盈亏平
- 关于期权以下说法不正确的是（）。王先生由于看空后市,在一周前卖出了某股票认购期权,可是之后股价出现了上涨的趋势,然后以6.5元/股的价格买入一张3个月后到期、行权价为80元、合约单位为1000的认沽期权,再以5.0元/
- “波动率微笑”是指下列哪两个量之间的关系（）。卖出跨式期权,（）。卖出1张行权价为50元的平值认沽期权,假设合约单位为1000,为尽量接近Delta中性,应采取下列哪个现货交易策略（）。期权组合的Theta指的是（）。关于
- 假设期权标的ETF前收盘价为2元,以1.5元（每股）买入一个行权价为50元的认购期权,构成了一个蝶式策略组合。该策略的盈亏平衡点为（）元。根据认购-认沽期权平价公式,购买一个股票的认沽期权等价于（）。一般而言,购买
- 为此,波动率越大
B、行权价格越高,波动率越小
C、行权价格越低,波动率越小
D、行权价格越接近标的证券价格,波动率越小#A、提高保证金水平
B、强行平仓#
C、限制投资者现货交易
D、不采取任何措施A、购买认购期权,购
- 假设期权标的股票前收盘价为10元,合约单位为5000,行权价为11元的认购期权的前结算价为1.3元,则每张期权合约的初始保证金最接近于（）元。一般而言,对以下哪类期权收取的保证金水平较高（）。某投资者卖出一份行权价
- 王先生以0.5元每股的价格买入行权价为20元的某股票认购期权（合约单位10000股）,股价涨了1元,而该期权的价格涨到0.8元,则该期权的delta值为（）。若某一标的证券前收盘价为8.95元,其行权价格为9元,则收益为（）。某
- 波动率微笑是指不同（）的期权,其隐含波动率也不同。希腊字母描述了期权价格关于各影响因素的敏感度,那么（）的Vega是最高的。投资者开仓卖出了一张行权价是11元的认购期权合约,该期权前结算价是0.5元,标的股票前收
- 假设期权标的股票前收盘价为10元,合约单位为5000,行权价为11元的认购期权的前结算价为1.3元,打算卖出一份该股票的认沽期权以赚取权利金,该股票前收盘价为50元,合约单位1000,他所选择的是一个月到期,行权价格为48元,
- 以下哪一个正确描述了theta（）。某投资者卖出一份行权价格为90元的认沽期权,权利金为2元（每股）,期权到期日的股票价格为95元,则该投资者的损益为（）元。Rho描述的是期权权利金对于（）的变化敏感程度。丁先生短期
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