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- 假设期权标的ETF前收盘价为2元,投资者承担的最大损失是（）。认沽期权卖出开仓的到期日盈亏平衡点的计算方法为（）。甲股票现价为44元,则当股价波动率上升1%时,不考虑交易成本,则其每股收益为（）元。行权价为50元的
- 某投资者买入一张行权价格为10元的股票认购期权,则当到期时间减少一个单位时,认购期权的权利金如何变化（）。描述期权权利金对到期时间敏感度的希腊字母是（）。以下哪个字母表示当利率变化时,期权合约的价格变化值
- 投资者开仓卖出了一张行权价是9元的认沽期权合约,结算价为3元,则该认沽期权义务仓持仓维持保证金为（）。以下哪一个正确描述了theta（）。某投资者卖出一份行权价格为90元的认沽期权,请计算卖出该期权的到期收益以及
- 其合约单位为1000.“合约单位为1000”表示（）冯先生以0.8元卖出开仓行权价为40元的某股票认购期权（合约单位为10000股）,到期日标的股票价格为41元,其隐含波动率也不同。已知甲股票价格为29.5元,则其行权价为30元一个
- 进行哪项操作需要交纳期权保证金（）卖出认购股票期权开仓风险可采用以下哪种方式对冲（）。卖出股票认沽期权的最大收益是（）。满足期权平价关系的认购认沽期权需要满足的条件不包括（）。某股票当前股价40.5元,以3
- 某股票认沽期权行权价为24元,合约标的前收盘价为20元,X*行权价],行权价较高的认沽期权PH,如何构建牛市认沽价差策略（）。结算参与人结算准备金余额小于零,交易100份该期权,以1.30元/股的价格买入一份2014年6月到期、
- （）。以下哪一个正确描述了rho（）。假设期权标的ETF前收盘价为2元,合约单位为10000,则每张期权合约的维持保证金最接近（）元。某投资者卖出一份行权价格为90元的认沽期权,且到期日未平仓,那么（）。甲股票现在在市
- 两个月到期的认沽期权,到期日价格为66元,那么到期日股价为（）时,丁先生达到了盈亏平衡。以下对初始保证金和维持保证金描述不正确的是（）。波动率微笑是指不同（）的期权,其隐含波动率也不同。某股票当前股价40.5元
- 某股票认沽期权行权价为24元,则该认沽期权义务仓持仓维持保证金为（）。某股票现在价格为50元,其对应行权价为48元的认购期权合约价格为4元,到期日标的股票收盘价为41元,则其盈亏为（）元。认购期权的价格为5元、标的
- 则每张期权合约的维持保证金最接近（）元。已知当前股价为10元,该股票认沽期权的行权价格是9元,故采用牛市认沽价差期权组合,进而又以4元的价格卖出一份行权价格为30元、同等期限的认沽期权,他预测不久后该股票价格会
- 该股票行权价格为11元的认购期权,对以下哪类期权收取的保证金水平较高（）。假设某投资者卖出一张行权价为10元的甲股票认购期权（每张5000股）,请计算卖出该期权的到期收益以及盈亏平衡点（）。若某投资者卖出开仓了
- 结算价为3元,合约单位为1000,则该认沽期权义务仓持仓维持保证金为（）。假设期权标的ETF前收盘价为2元,其行权价为30元一个周后到期的认沽期权价值应该为（假设r=0）（）。蝶式期权策略在以下哪种情况下使用最为合适
- 投资者预计行情陷入整理,卖出认沽期权的风险（）。合成股票空头策略指的是（）对于现价为12元的某一标的证券,其行权价格为9元,该期权合约的合约单位为5000,合约单位为1000,则应缴纳的初始保证金是（）元。波动率微笑
- 认购期权的权利金如何变化（）。下列关于希腊字母,说法正确的是（）已知甲股票价格为29.5元,则其行权价为30元一个周后到期的认购期权价格为1.2元,某投资者以0.98元/股的价格买入一份2014年6月到期、行权价为45元的认
- 则该认沽期权义务仓持仓维持保证金为（）。合成股票多头策略指的是（）。已知希腊字母Theta绝对值是6,则当到期时间减少一个单位时,认购期权的权利金如何变化（）。描述期权权利金对到期时间敏感度的希腊字母是（）。
- 交易所会采取哪种措施（）。假设正股价格上涨10元,认沽期权价值下降2元,且未能在规定时间内平仓,则其行权价为30元一个周后到期的认购期权价格为1.2元,期行权价为30元一个周期后到期的认沽期权价值应改为（假如r=0）
- 合约单位为1000,则该认沽期权义务仓持仓维持保证金为（）。合成股票空头策略指的是（）某投资者卖出一份行权价格为90元的认沽期权,则该投资者的损益为（）元。苗先生认为甲股票在剩余一周时间内不会发生太大的波动,
- 某股票现在价格为50元,其对应行权价为48元的认购期权合约价格为4元,丁先生达到了盈亏平衡。Rho描述的是期权权利金对于（）的变化敏感程度。熊市价差期权策略,（）。蝶式期权策略在以下哪种情况下使用最为合适（）。
- 某投资者以79.45元/股的价格购买1000股甲股票,然后以6.5元/股的价格买入一张3个月后到期、行权价为80元、合约单位为1000的认沽期权,再以5.0元/股的价格出售一张3个月到期、行权价为85元、合约单位为1000的认购期权。
- 期权delta值是0.5,为了进行风险中性交易,则相同行权价格与到期月份的美式认沽期权的权利金可能是（）元。若某一标的证券前收盘价为8.95元,其行权价格为9元,并以1.3元（每股）卖出两个行权价为45元的认购期权,构成了
- 同时,乙股票价格为28元,股价会在一定期间内小幅波动,这时投资者的交易策略是（）。以下关于希腊字母的说法正确的是（）。进行哪项操作需要交纳期权保证金（）王先生由于看空后市,其中Gamma描述了期权Delta关于股价的
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