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- 卖出认购股票期权开仓风险可采用以下哪种方式对冲（）。期权投资组合Vega指的是（）。丁先生短期看空后市,故以5元的价格卖出了一张行权价为50元的某股票近月认购期权,那么到期日股价为（）时,丁先生达到了盈亏平衡。
- 同时买进行权价为27.5元、权利金1.4元的认购期权,期权合约均为1个月后到期,盈亏平衡高点是（）元,则策略总损益是（）元。描述期权权利金对到期时间敏感度的希腊字母是（）。波动率微笑是指不同（）的期权,其隐含波动
- 以该股票为标的、行权价为10元、到期日为1个月的认购期权价格为2元,假设利率为0,则按照平价公式,认沽期权的价格应大约为（）元。某投资者持有10000股甲股票,进行delta中性交易,卖出2张1月后到期行权价为20元的认购期
- 如何构建卖出合成策略（）。小明卖出了一张行权价格为40元,两个月到期的认购期权,权利金收入为3元／股,股票已涨到45元,卖出一份具有相同到期日,相同行权价格的股票认沽期权
B、买入一份股票认沽期权,卖出一份具有相
- 投资者卖出了认沽期权,那么为了对冲股价下跌带来的合约风险,可采取的策略是（）。某投资者想要买入甲公司的股票,目前的股价是每股39元,他预测不久后该股票价格会稍稍降低,所以并不急于买进,这时他应采取的期权策略是
- 卖出跨式期权,（）。客户必须保持其交易帐户内的最低保证金金额,称为（）。卖出一份行权价格为30元,合约价为2元,三个月到期的认沽期权,盈亏平衡点为（）元。风险有限,收益有限
风险有限,收益无限
风险无限,收益有限#
- 假设某股票目前的价格为52元,最近他买入三份行权价为50元的该股票认购期权,期权的dalta值勤为0.1,同时买入一份行权价为50元的认沽期权,两种期权的期限相同合约单位都是1000,可是之后股价出现了上涨的趋势,为此,以下
- 某投资者买入一张行权价格为10元的股票认购期权,其合约单位为1000.“合约单位为1000”表示（）投资者小明预期甲股票短期内将会在57元到63元之间横盘震荡,因此想要运用蝶式差价组合策略获利,以下哪个组合最符合小明的预
- 投资者开仓卖出了一张行权价是9元的认沽期权合约,该期权前日结算价是0.5元,标的股票前收盘价是10元,合约单位为1000,则应缴纳的初始保证金是（）元。某投资者卖出一份行权价格为85元的认购期权,期权到期日的股票价格
- 对于波动率较大但行情方向不明确的市场来说,以下哪种期权组合更为适用（）。合成股票空头策略指的是（）认购期权卖出开仓的到期日盈亏平衡点的计算方法为（）。A、蝶式认购期权组合
B、蝶式认沽期权组合
C、底部跨式
- 某投资者卖出一份行权价格为85元的认购期权,权利金为2元（每股）,期权到期日的股票价格为90元,则该投资者的损益为（）元。以下哪个字母表示当利率变化时,期权合约的价格变化值（）。丁先生短期看空后市,故以5元的价
- 王先生以0.5元每股的价格买入行权价为20元的某股票认购期权（合约单位10000股）,第二天,股价涨了1元,而该期权的价格涨到0.8元,则该期权的delta值为（）。蝶式期权策略在以下哪种情况下使用最为合适（）。已知甲股票
- 行权价格越高,卖出认沽期权的风险（）。结算参与人结算准备金余额小于零,且未能在规定时间内（次一交易日11：30前）补足或自行平仓,交易所会采取哪种措施（）。计算维持保证金不需要用到的数据是（）。A、越小
B、越
- 认购期权义务股票仓持仓维持保证金的计算方法,以下正确的是（）。认购期权卖出开仓的到期日损益的计算方法为（）。投资者卖出了认购期权,可采取的策略是（）。A、{结算价+Max（25%×合约标的收盘价-认购期权虚值,10%×
- 股票认沽期权维持保证金的公式为：认沽期权义务仓维持保证金=Min{结算价+Max[25%*WGK合约标的收盘价-认沽期权虚值,X*行权价],行权价}*合约单位；公式中百分比X的值为（）。甲股票现价为44元,该股票一个月到期、行权
- 第二天,股价涨了1元,而该期权的价格涨到0.8元,则该期权的delta值为（）。假设期权标的股票前收盘价为10元,合约单位为5000,则每张期权合约的初始保证金最近接近于（）元。对于现价为12元的某一标的证券,期行权价格为1
- 以2.71元/股的价格卖出两份2014年6月到期、行权价为50元的认沽期权,以6.12元/股的价格买入一份2014年6月到期、行权价为55元的认沽期权。若到期日甲股票价格为50元,则该投资者的收益为（）。根据认购-认沽期权平价公
- 丁先生短期看多后市,故以5元的价格卖出了一张行权价为50元的甲股票近月认沽期权,那么到期日股价为（）时,丁先生达到了盈亏平衡。熊市价差期权策略,（）。满足期权平价关系的认购认沽期权需要满足的条件不包括（）。A
- 假设某投资者卖出一张行权价为10元的甲股票认购期权（每张5000股）,该期权价格为每股0.2元,到期日股票市场价格为9元,则该投资者的到期损益为（）。某投资者持有一定数量的甲股票多头,为了规避股票下跌的风险,该投资
- 以下关于希腊字母的说法正确的是（）。希腊字母描述了期权价格关于各影响因素的敏感度,其中Gamma描述了期权Delta关于股价的敏感度,那么（）的Gamma是最高的。一般而言,对以下哪些期权收取的保证金水平较高（）。A、
- 投资者预计行情陷入整理,股价会在一定期间内小幅波动,这时投资者的交易策略是（）。跨式策略的到期最大损失和最大收益分别是（）。下列哪一种情况不会被强行平仓（）。A、卖出跨式期权#
B、买入跨式期权
C、买入认购
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