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- 商业银行内部控制的组成要素除了风险识别与评估,还包括()。下列关于财务比率的表述,正确的是()。某银行2008年对A公司的一笔贷款收入为1000万元,各项费用为200万元,预期损失为100万元,经济资本为16000万元,则RAROC等
- 下列关于贷款组合信用风险的说法中,正确的是()。风险是指()“5C”方法属于()评级方法。以下不属于个人信贷业务的是()。中国银监会在总结国内外银行业监管经验的基础上提出的银行监管的具体目标包括()。下列关于商业银
- 可以用来量化收益率的风险或者说收益率的波动性的指标有()。中国的商业银行主要采取什么方法计算风险经济资本?()下列关于资产证券化的说法,资产证券化产品的属性是由其标的属性决定的
有利于分散信用风险,众数和中位
- 按照企业集团内部关联的关系,企业集团可以分为()。监管部门监督检查与()共同构成商业银行有效管理和控制风险的外部保障。有限责任制企业集团
股份合作化企业集团
纵向一体化企业集团#
横向一体化企业集团#
综合企业
- 以下关于缺口分析的正确陈述有()。下列关于长期次级债务的说法,美元远期多头500万,其中不包括()。如果商业银行的流动性需求和流动性来源之间出现了不匹配,流动性需求()流动性来源,流动性风险就发生了。当处于负债敏
- 利率互换的主要作用是()。资产分类监管标准的优点是(),缺点是()。()是各国监管当局和商业银行广泛使用的流动性风险评估方法。某商业银行观测到两组客户(每组5人)的违约率为(3%,3%)、(20%,O)、(4%,2%)、(3%,6%)和(8%,
- 由于房地产市场回落,客户负担逐步到了极限,使长期以来它们在公众心目中稳健经营的形象大打折扣。上述信息包含了商业银行在经营过程中的()等风险。衍生产品的()对市场风险具有放大作用,这是导致金融风险事件中出现巨
- 债务人可被视为违约的是()。某企业2009年销售收入10亿元人民币,销售净利率为l4%,2009年初所有者权益为39亿元人民币,则该企业2009年净资产收益率为()以下不属于个人信贷业务的是()。下列关于贷款组合信用风险的说法中
- 以下对单一法人客户进行的信用风险识别过程中,不属于非财务因素分析的是()。有效风险管理体系建设必须以()为先导。在实际操作中,以下()是商业银行在真正需要资金时通常选择的融资方式。压力测试的目的是评估银行在极
- 下列属于“假按揭”的表现形式的是()。一家银行用2年期存款作为2年期贷款的融资来源,贷款按照美国国库券利率每月重新定价一次,而存款则按照伦敦银行同业拆借利率每月重新定价一次。针对此种情形,不正确的是()《巴塞尔
- 当来源金额()使用金额时,出现所谓剩余,表明商业银行拥有一个“流动性缓冲期”。信用风险很大程度上是一种(),因此,在很大程度上能被多样性的组合投资所降低。商业银行的整体风险控制环境不包括()。商业银行的最高风险管
- ()是用来考查商业银行风险状况的统计数据和指标。以下关于交易账户的说法,并且与来自前台业务部门的信息调整一致,双方合作确保风险系统中相应的()信息是准确的,其中包括()。某银行2008年对A公司的一笔贷款收入为1000
- 下列关于财务比率的表述,正确的是()。健全的风险管理体系具有的功能不包括()。下列关于市值重估的说法,不正确的是()。以下关于缺口分析的正确陈述是()。期权价值由内在价值和时间价值两部分构成,在以下期权中,内在价
- 商业银行进行战略风险管理的前提是接受战略管理的基本假设,下列()是不正确的假设。根据资本扣除的规定,商誉应从核心资本中扣除的比例是()。在实践中,即期通常是指即期外汇买卖,即交割日为交易日以后的()的外汇交易。
- 商业银行的贷款平均额和核心存款平均额间的差构成了()。操作风险可以分为由()所引发的风险。下列关于流动风险与信用风险的关系,说法正确的有()。久期缺口
现金缺口
融资缺口#
信贷缺口技术
系统#
流动性
外部事件#
- 贷款转让是指贷款的原债权人将已经发放但未到期的贷款有偿转让给其他机构的经济行为,其主要目的不包括()。银行的风险管理部门结构通常有分散型和集中型两种,下列不属于商业银行分散型风险管理部门结构的缺点分析的是
- 借人流动性是商业银行降低流动性风险的“最具风险”的方法,原因在于,借入资金时商业银行不得不在资金成本和()之间做出艰难选择。从内部控制的角度看,商业银行的风险控制体系可以采取()以下不属于分析企业的非财务因素
- 请附近一家幼儿园为其担保,该幼儿园()。假设目前收益率曲线是向上倾斜的,最适合理性投资者的是()下列属于流动性风险预警的融资指标/信号的有()。以下属于核心资本的是()。某企业2008年销售收入10亿元人民币,销售净利
- 下列各项中不是风险处置纠正的内容的是（）。以下属于风险监管框架步骤的有()。风险纠正
风险规避#
市场退出
风险救助了解机构#
风险评估#
规划监管行动#
准备风险为本的现场检查#
实施风险为本的现场检查并确定评级
- ß值代表各产品线的操作风险暴露。巴塞尔委员会对各类产品线给出了对应系数,可以给银行带来利息收入
不合理,会产生新的费用,可以防止信贷风险过于集中在组合层面的某些方面,改善资产质量,扩大资金来源,缓解资本充足压
- 战略风险属于一种()。针对商业银行等金融机构信用分析的骆驼(CAMELs)分析系统包括()压力测试的目的是评估银行在极端不利情况下的亏损承受能力,对质押的处理非常严格,VA表示总资产的初始值,R为市场利率,资产的变化可
- 1974年德国赫斯塔特银行宣布破产时,已经收到许多合约方支付的款项,但无法完成与交易对方的正常结算,这属于()。下列哪些属于商业银行个人信贷业务的内容?()商业银行通常将可能面临的市场条件分为的情景不包括()。操作
- ()作为操作风险防控的第一道防线,对操作风险的管理情况负直接责任。下列有关信用衍生产品的说法,错误的是()商业银行内部控制的主要原则包括()。信贷资产证券化目前主要可以分为()类。下列关于流动性风险的说法,主要
- 商业银行在运营和发展过程中,正确处理投诉和批评有助于商业银行提高金融产品/服务的质量和效率。关于对银行的投诉和批评,除了规划监管行动和风险评估,其他的流程有()。下列属于操作风险外部风险指标的是()。《巴塞尔
- 商业银行所面临的战略风险可以细分为产业风险、技术风险、品牌风险等7类。下列()属于商业银行面临的项目风险。风险信息披露是我国商业银行信息披露最为薄弱的部分,通常只披露()。强调通过加强资产分散化、抵押、项目
- 商业银行的贷款余额和存款余额的比例不得超过(),由于利率、汇率等市场价格因素的频繁波动,l5%
50%,转向突出强调商业银行的最低资本金要求、监管部门的监督检查和市场纪律约束三个方面的共同约束#
提出了一系列监管原
- 下列关于外部审计的说法,不正确的是()。贷款定价中的风险成本一般是指()。市场风险内部模型法的局限性不包括()。外部审计作为一种外部监督机制对银行的财务管理和风险管理进行审查,起到市场监督的作用
外部审计已经
- 下列()不是声誉风险管理体系应当重点强调的内容。下列不属于常用的市场限额风险的是()。各国政府及监管机构加强并深化银行监管的原因有()。针对未来特定时段,计算到期资产(现金流入)和到期负债(现金流出)之间的差额,
- 2009年末所有者权益为55亿元人民币,其计算公式为最大一家客户贷款总额/资本净额×100%,30%-0.25,-30%-0.05,销售收入为100万元,如果市场利率下降,其计算公式为最大一家客户贷款总额/资本净额×100%,贷款收益显著下降,从
- 对信用等级低以及高的均适用同样的贷款利率,则以下四种策略中,正确的有()。Credit Monitor对有风险贷款和债券进行估值的理论基础是()。下列关于久期缺口的理解,风险管理就越复杂,这应用了风险对冲的方法
某商业
- 具体可以划分：非流程风险、流程环节风险、控制派生风险。下列()属于控制派生风险。下列关于总敞口头寸的说法,则使用公认的模型估算市场价格#
直接使用名义价值
实际支付价格(无依据证明其不具有代表性)#
允许使用企
- 未经监管当局批准不可退回使用相对简单的方法。下列因素不是信用风险缓释方式的是()。以下各项属于流动性负债的有()。高级计量法是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下,商业银行
- 市场风险内部模型法的局限性不包括()。下列关于商业银行公司治理的说法,错误的是()。不能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性
未涵盖价格剧烈波动等可能会对银行造成重大损失的突发性小概率事件
只能计量交易
- 监管当局允许商业银行在计算操作风险损失时,使用内部确定的相关系数,但是商业银行必须验证下列()方面的假设条件,并能证明其系统能在估计各项操作风险损失之间的相关系数方面的精确性。风险抵补类指标衡量商业银行抵
- 公司治理是现代商业银行稳健运营/发展的核心,完善的公司治理结构是商业银行有效防范和控制操作风险的前提。商业银行治理结构中,“将风险管理系统转化为具体的政策、程序和步骤,便于贯彻落实”,是()部门的责任。债务人
- 下列关于银行资产负债利率风险的说法,不正确的是()。假设一位投资者将1万元存人银行,投资的绝对收益是()。内部控制体系和()是操作风险管理的基础。在影响操作风险的因素中,交易/定价错误是指()。当市场利率上升时,银
- 下列有关流动性监管核心指标的计算公式,正确的是()。商业银行的内部控制必须贯彻()的原则。流动性比例一流动性负债余额/流动性资产余额×l00%
人民币超额准备金率一在中国人民银行超额准备金存款/人民币各项存款期末
- 现金头寸指标越高,意味着商业银行有较好的流动性。该指标的计算公式为()。在《巴塞尔新资本协议》中,规定对信用风险计量方法有三种,下列不属于商业银行通常采用的手段的是()。对商业银行债权的风险权重规定为：商业
- 商业银行应制定跨行业类别、跨时期分配操作风险损失的标准,在计算最低和监管资本时将其视为(),不计入操作风险资本,但应将所有的操作风险损失记录在内部操作风险数据库中。操作风险损失数据的收集要遵循()的原则。操
- 商业银行的风险控制体系可以采取()下列关于经风险调整的业绩评估方法的说法,被认为是商业银行创造附加价值的重要手段的是()损失的可能性有以下()表现形式。内部操作风险损失,推算出或计算出交易头寸的价值
商业银行
川公网安备 51012202001360号