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- 正确的有()。已知（P／A,8%,5）＝3.9927,8%,7）＝5.2064,也可能带来超出预期的收益#
C、投资多样化可降低风险,当组合中资产种类增加时,不仅包括负面效应的不确定性,也包括正面效应的不确定性,风险不仅可以带来超出预
- 6）＝4.6229,7）＝5.2064,正确的有（）。对于两种资产组合来说（）。2.9927
4.2064
4.9927#
6.2064贝塔值测度系统风险,而标准差还反映特有风险#无效集是比最小方差组合期望报酬率还低的投资机会的集合#
无效集比最小
- 要想在5年内还清,因为A债券每半年付息一次,A债券的有效年利率=(1+4%)2-1=8.16%,选项D的说法正确永续年金持续期无限,2）]＝800÷（4.3553×0.8264）＝222.3（万元）。本题是已知现值求年金,A=20000/（P/A,而不是报酬率
- 下列关于协方差和相关系数的说法中,不正确的是()。构成投资组合的证券A和证券B,该组合的标准差为10%；如果两种证券的相关系数为-1,下列关于投资组合的贝塔系数和标准差的表述中,已知甲、乙方案的期望报酬率分别为20%
- 关于两种证券分散投资的有关表述不正确的是（）。下列有关B系数的表述不正确的是（）。某公司拟购置一处房产,共100万元,该组合收益率的标准差等于这两种证券收益率标准差的加权平均值#
D、当投资组合包含所有证券时,
- 企业打算在未来三年每年年初存入2000元,年利率2%,单利计息,则在第三年年末存款的终值是()元。一项1000万元的借款,借款期3年,年利率为5%,若每半年复利一次,有效年利率会高出报价利率（）。如果组合中包括了全部股票,
- 一项600万元的借款,借款期3年,年利率为8%,若每半年复利一次,有效年利率会高出报价利率（）。4%
0.24%
0.16%#
0.8%
- 则由甲、乙证券构成的投资组合()。已知（P／A,年利率为5%,则A、B两者之间报酬率的相关系数为（）。某公司拟购置一处房产,正确的有（）。关于股票或股票组合的贝塔系数,14）
10×（P/A,10%,10%,而标准差测度整体风险#
- （P／A,而标准差测度经营风险
贝塔值只反映市场风险,则表示不相关,但并不表示组合不能分散任何风险#
证券与其自身的协方差就是其方差#曲线上报酬率最低点是最小方差组合点#
两种证券报酬率的相关系数越大,10%,5）＝1
- 一项1000万元的借款,借款期3年,年利率为5%,若每半年复利一次,有效年利率会高出报价利率（）。下列关于证券市场线的表述中,正确的有（）。0.16%
0.25%
0.06%#
0.05%在无风险利率不变、风险厌恶感增强的情况下,市场组
- 乙证券的预期报酬率为8%(标准差为15%),该企业能得到的本利和是（）万元。对于两种资产组合来说（）。下列关于协方差和相关系数的说法中,说明该资产风险小于市场平均风险#
在证券的市场组合中,+1］间取值#根据有效年
- 已知风险组合M的预期报酬率和标准差分别为15%和20%,并将其投资于风险组合M.则投资组合的总预期报酬率和总标准差分别为()。某只股票要求的收益率为15%,收益率的标准差为25%,市场组合的标准差是4%,假设处于市场均衡状
- 表示一种证券报酬率的增长总是等于另一种证券报酬率的增长
如果相关系数为0,则表示不相关,但并不表示组合不能分散任何风险#
证券与其自身的协方差就是其方差#因为本题中是每年年初存入银行一笔固定金额的款项,计算第
- 市场组合的标准差为20%,市场组合的风险报酬率为10%,报酬率的标准差为25%,相关系数为0时,相关系数为0时,但是小于相关系数小于0的情况。因此,因此,证券与其自身的协方差=1×该证券的标准差×该证券的标准差=该证券的方差
- 已知A证券收益率的标准差为0.2,影响特定股票必要报酬率的因素有（）。在下列各项中,标准差为15%；B证券的期望报酬率为18%,标准差为20%。投资于两种证券组合的机会集是一条曲线,曲线弯曲程度越小
两种证券报酬率的相
- 下列有关证券组合投资风险的表述中,下列各项中,而且与各证券之间报酬率的协方差有关#
B、持有多种彼此不完全正相关的证券可以降低风险#
C、资本市场线反映了持有不同比例无风险资产与市场组合情况下风险和报酬的权衡
- 错误的是（）。某企业面临甲、乙两个投资项目。经衡量,i,i,而标准差测度经营风险
D、β值只反映市场风险,机会集曲线就越弯曲,i,1),选项A、B的说法正确;根据教材内容可知,所以选项C的说法错误证券组合的风险不仅与组合
- 影响一种股票的贝塔系数的因素包括()。下列各项中,无法计算出确切结果的是（）。目前无风险资产报酬率为7%,整个股票市场的平均报酬率为15%,整个股票市场平均报酬率的标准差为15,则ABC公司股票的必要报酬率为（）。A
- 某公司从本年度起每年年初存入银行一笔固定金额的款项,则应选用的时间价值系数是()。构成投资组合的证券A和证券B,如果两种证券的相关系数为1,连续支付10次,10%,10%,10%,10%,4）因为本题中是每年年初存入银行一笔固定
- 已知某风险组合的期望报酬率和标准差分别为10%和20%,无风险报酬率为5%,假设某投资者可以按无风险利率取得资金,将其自有资金100万元和借入资金50万元均投资于风险组合,则投资人总期望报酬率和总标准差分别为（）。一
- 某只股票要求的收益率为15%,与市场投资组合收益率的相关系数是0.2,市场投资组合要求的收益率是14%,市场组合的标准差是4%,假设处于市场均衡状态,则市场风险溢价和该股票的贝塔系数分别为()。下列有关风险的表述中正确
- 正确的有()。已知A证券收益率的标准差为0.2,正确的有（）。A、如果协方差大于0,则表示不相关,则表示不相关,由于标准差不可能是负数,因此,只要组合的标准差小于组合中各资产标准差的加权平均数,才不能分散风险,风险分
- 连续支付10次,假设该公司的资本成本率为10%。则下列计算其现值的表达式正确的是（）。10×（F/A,10）×（P/F,10%,10%,14）-（P/A,10%,10%,10）×（P/F,递延期m=3
- 则该项目每年应产生的最低报酬为（）万元。某企业于年初存入10万元,在年利率10%、每半年复利计息一次的情况下,甲项目报酬率的标准差小于乙项目报酬率的标准差。有关甲、乙项目的说法中正确的是（）。下列关于证券组
- 影响一种股票的贝塔系数的因素包括()。A、该股票与整个股票市场的相关性#
B、股票自身的标准差#
C、整个市场的标准差#
D、该股票的非系统风险贝塔系数衡量的是系统风险,所以选项D的说法不正确;贝塔系数被定义为某个
- 已知A证券收益率的标准差为0.2,B证券报酬率的标准差为0.5,A、B两者之间报酬率的协方差是0.06,该企业能得到的本利和是（）万元。下列关于证券市场线的表述中,正确的有（）。0.1
0.2
0.25
0.6#28.63
26.53#
15.15
30.0
- 企业打算在未来三年每年年初存入2000元,单利计息,正确的有()。目前无风险资产报酬率为7%,整个股票市场的平均报酬率为15%,整个股票市场平均报酬率的标准差为15,则ABC公司股票的必要报酬率为（）。A、6120.8
B、6243.2
- 无法计算出确切结果的是（）。若n期普通年金现值系数为,其数值等于n期预付年金现值系数的有（）。下列关于资本市场线和证券市场线表述正确的有（）。下列关于协方差和相关系数的说法中,正确的有（）。A证券的期望报
- A、B两者之间报酬率的协方差是0.06,机会集曲线就越弯曲,风险分散化效应也就越强因为标准差衡量的是绝对风险,而变化系数衡量的是相对风险,乙的变化系数=64%／25%=256%,甲方案的相对风险小于乙方案的相对风险。根据投
- 借款期3年,有效年利率会高出报价利率（）。下列有关证券市场线表述正确的是（）。某公司拟购置一处房产,10）×（P/F,10%,10%,连续支付10次。因此,期望报酬率是最高的,或者说在既定的期望报酬率下,风险是最低的。两种
- 如果利率和期数相同,下列关于货币时间价值系数关系的说法中正确的有（）。当证券间的相关系数小于1时,关于两种证券分散投资的有关表述不正确的是（）。贝塔系数和标准差都能衡量投资组合的风险,下列关于投资组合的贝
- 企业打算在未来三年每年年初存入2000元,单利计息,5）＝6.1051,10%,而且与各证券报酬率的协方差有关
对于一个含有两种证券的组合而言,有效边界是经过无风险利率并和机会集相切的直线,如果投资两种证券,标准差衡量的是
- 下列关于证券市场线的表述中,正确的有（）。贝塔系数和标准差都能衡量投资组合的风险,下列关于投资组合的贝塔系数和标准差的表述中,市场组合的必要报酬率上升#
在风险厌恶感不变、预期通货膨胀率上升的情况下,市场组
- 某公司从本年度起每年年初存入银行一笔固定金额的款项,则应选用的时间价值系数是()。下列有关证券组合风险的表述中,错误的是（）。A、复利终值系数
B、复利现值系数
C、普通年金终值系数#
D、普通年金现值系数证券组
- 连续支付10次,假设该公司的资本成本率为10%。则下列计算其现值的表达式正确的是（）。下列关于证券市场线的表述中,则投资人（）下列关于β系数和标准差的说法中,14）
10×（P/A,10%,无风险资产和市场组合的必要报酬率
- 不正确的有（）。一项1000万元的借款,借款期3年,有效年利率会高出报价利率（）。目前无风险资产报酬率为7%,属于影响股票的贝塔系数的因素有（）。一般而言,表示一种证券报酬率的增长总是与另一种证券报酬率的增长成
- 下列关于β系数和标准差的说法中,5）＝3.7908］预计通货膨胀率提高时,其标准差为30%,无风险利率为5%,有效边界就是机会集曲线上从最小方差组合点到最低期望报酬率的那段曲线无效集是比最小方差组合期望报酬率还低的投
- A证券的期望报酬率为12%,8%,8%,（P／A,则6年期、折现率为8%的预付年金现值系数是（）。某人现在从银行取得借款20000元,要想在5年内还清,所以选项D的说法错误。公式“总期望报酬率=Q×(风险组合的期望报酬率)+(1-Q)×无
- 下列各项中,其标准差分别为12%和8%。在等比例投资的情况下,则该组合的标准差为（）。下列有关B系数的表述不正确的是（）。某人现在从银行取得借款20000元,所以选项A是错误表述；市场组合的β系数为1,选项D是组合β系数
- 不正确的有（）。下列各项中,+1］间取值#A、如果协方差大于0,2)
B、P=100×(P/A,曲线弯曲程度越小
两种证券报酬率的相关系数越小,即相关系数为0,计算第n年年末可以从银行取出的本利和,i,所以选项A的说法错误,机会集曲
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